<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><rss version="2.0"><channel><title><![CDATA[2401_89140926的博客]]></title><description><![CDATA[]]></description><link>https://blog.csdn.net/2401_89140926</link><language>zh-cn</language><generator>https://blog.csdn.net/</generator><copyright><![CDATA[Copyright &copy; 2401_89140926]]></copyright><item><title><![CDATA[A股Level2逐笔成交·逐笔委托·分钟高频历史行情数据]]></title><link>https://blog.csdn.net/2401_89140926/article/details/166135726</link><guid>https://blog.csdn.net/2401_89140926/article/details/166135726</guid><author>2401_89140926</author><pubDate>Sun, 20 Sep 2026 16:42:52 +0800</pubDate><description><![CDATA[找了好几个地方，不是天价就是历史数据缺月份，差点要去看交易所原始DAQ文件，结果无意间发现一个数据下载站（CMES金融数据库），里面居然把逐笔成交、逐笔委托还有分钟K线都整理得很收敛，还带了Python接口，就顺手记录一下里面有什么。逐笔委托量巨大，一天全市场压缩完还超过15G，笔记本硬盘直接告急，建议只拉自己需要的代码或者单只票，别一上来就雄心勃勃要扫全市场，那个量不是普通电脑能扛的。分钟K线就规矩得多，直接出的OHLCV，开、高、低、收、量、额，有些接口还一并返回平均成交价和前收盘。]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[A股L2逐笔与分钟高频历史数据字段一览]]></title><link>https://blog.csdn.net/2401_89140926/article/details/166008107</link><guid>https://blog.csdn.net/2401_89140926/article/details/166008107</guid><author>2401_89140926</author><pubDate>Sat, 19 Sep 2026 15:22:07 +0800</pubDate><description><![CDATA[注意，有的股票在 9:25 那根K线会包含盘前集合竞价的全部成交，但成交量计算规则各家行情软件都不太一样，这个数据库里那根K线是含集合竞价的（至少我看平安的跟同花顺能对上，但小票可能差一点），你要是做开盘因子建议先跟交易所公告比个对。有一个常见的坑：如果你是自己拼全天逐笔，记得区分盘中再分配数据和尾盘竞价那块的成交标记，深圳的尾盘集合竞价成交会有特殊识别符，粗看跟连续竞价长一样，不看标记的话直接塞进去会污染统计。，每只股票一个csv（或hdf5），一个交易日大约有七八千万行，文件有点大，硬盘小的悠着点。]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[期货L2五档和逐笔成交到底能下到哪些字段，我在CMES踩过的记录]]></title><link>https://blog.csdn.net/2401_89140926/article/details/164592654</link><guid>https://blog.csdn.net/2401_89140926/article/details/164592654</guid><author>2401_89140926</author><pubDate>Thu, 17 Sep 2026 13:09:12 +0800</pubDate><description><![CDATA[之前在搞一个期指跨期套利的脚本，被分钟线数据折磨得够呛。别的源头拉回来的1分钟K线，经常同一个时间戳有两笔收盘价不一样，也不知道该信哪个，算出来的价差信号全是毛刺。，顺势就把网站挂出来的几类期货L2行情都摸了一遍。省流版先说有啥：分钟级别K线、日级别的五档盘口切片、还有逐笔成交明细，三样都可以直接下载接口调，不是那种只给看不给拿的平台。下面把每个接口大概能拿到什么字段摊开说，顺便把当时对接写的几行代码也扔出来，防止自己以后忘。]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[美股Level2 Tick数据，到底能扒到哪些字段]]></title><link>https://blog.csdn.net/2401_89140926/article/details/164148396</link><guid>https://blog.csdn.net/2401_89140926/article/details/164148396</guid><author>2401_89140926</author><pubDate>Fri, 28 Aug 2026 16:28:45 +0800</pubDate><description><![CDATA[订单薄数据看着很全，但实际用的时候踩过一个坑：有些冷门票的十档挂单经常是空的，或者只有一两档，别一上来就默认所有股票都有十档深度，这个锅得自己背。数据字段就摆在那，具体怎么用，看你是想挖因子还是做微观结构，反正别在找数据这一步上浪费太多时间，毕竟分析才是大头。分钟数据看着简单，但它的vwap是直接算好的，比自己用逐笔重算要省事不少，而且和交易所公布的偏差很小，做日内策略复盘基本够用。下面这张表是我从他们接口文档里扒出来的，截取的是逐笔成交和订单薄里比较关键的字段，不是全部，但你真正用到的也就这些。]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[期货Level2分钟行情数据，到底能拿来干嘛？]]></title><link>https://blog.csdn.net/2401_89140926/article/details/164116675</link><guid>https://blog.csdn.net/2401_89140926/article/details/164116675</guid><author>2401_89140926</author><pubDate>Thu, 27 Aug 2026 14:36:43 +0800</pubDate><description><![CDATA[再说一下深度快照，这玩意儿其实对分钟级别分析用处有限，我一开始以为是每笔更新，心想能复现当时的盘口价差，结果发现是每隔几秒或十几秒才切一次，所以做高频信号就别想了，做分钟级别的辅助判断还行。这块数据对做期货分钟策略的人挺实用，但得自己花点力气清洗，不要指望开箱即用。关于数据的时间戳，我踩过一个坑：分钟K线的时间是指那根K线的起始时间，而逐笔成交的时间戳是毫秒级的，对不上整分钟，得自己用。接口，如果你要拉好几天，记得分批次，不然可能超时，文档里也写了频率限制，我一分钟最多调10次，踩过几次限流错误才记住。]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[港股通高频分钟和逐笔行情数据]]></title><link>https://blog.csdn.net/2401_89140926/article/details/164085389</link><guid>https://blog.csdn.net/2401_89140926/article/details/164085389</guid><author>2401_89140926</author><pubDate>Wed, 26 Aug 2026 13:16:12 +0800</pubDate><description><![CDATA[最后再说一下，这些数据都是落地的本地文件，不是在线API一直拉，下载下来是csv或者parquet格式，自己用的时候注意一下存储路径，别散得到处都是。关于数据缺失，港股通标的的分钟线和逐笔数据在早盘开盘集合竞价阶段是几乎没有逐笔成交的，只有价格，所以如果做开盘策略，分钟线那几分钟的成交量会是0，别以为是数据错了。，返回的字段会多一些，但要注意单次请求的股票数量和时间区间，频率太高会被限流，我之前一口气拉一整周的数据直接把本地内存撑爆了，后来切成按天存才正常。就这些，记录一下，后面自己忘了还能回来翻翻。]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[沪深京ETF和可转债五档十档历史行情数据]]></title><link>https://blog.csdn.net/2401_89140926/article/details/164064502</link><guid>https://blog.csdn.net/2401_89140926/article/details/164064502</guid><author>2401_89140926</author><pubDate>Tue, 25 Aug 2026 20:31:58 +0800</pubDate><description><![CDATA[对于可转债，bid和ask的档位数量可能少于10档，因为有些冷门债挂单稀薄，这个在清洗数据的时候要注意，直接拿10档字段可能会有空值，我当时就在这里栽过坑，回测时把空值当成0，结果买单挂单量凭空消失，信号的买卖压力算出来偏差很大，后来加了个。每个包里面包含当天所有有交易的ETF和可转债的盘口断面，不是全推，是切片，每隔一段时间拍一次快照，具体频率看文件内的实际时间戳，大概3秒左右一次，做回测够用，做高频策略可能觉得粒度粗，但普通策略完全够用。数据包是按交易日压缩的，文件命名规则很直白，比如。]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[期权五档Tick、分钟线、日线数据字段一览]]></title><link>https://blog.csdn.net/2401_89140926/article/details/164025010</link><guid>https://blog.csdn.net/2401_89140926/article/details/164025010</guid><author>2401_89140926</author><pubDate>Mon, 24 Aug 2026 16:29:10 +0800</pubDate><description><![CDATA[tick部分每条记录大概长这样：时间戳（毫秒级）、合约代码、最新价、成交量、持仓量、成交额、涨跌、涨跌幅，然后是买一到买五的价和量，卖一到卖五的价和量。做波动率套利的时候，五个档位挂单的变化基本能捕捉到，只是虚值期权经常只有前两档有量，后面是空的，这个得提前过滤掉，不然回测会报错。日线更清爽，和股票日线差不多：日期、开盘价、最高价、最低价、收盘价、结算价、成交量、持仓量、涨跌、涨跌幅。，里面期权数据拆得挺细，tick、分钟、日线都有，而且盘口是实打实的五档买卖，不是那种只给一档凑数的。]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[【无标题】]]></title><link>https://blog.csdn.net/2401_89140926/article/details/163994687</link><guid>https://blog.csdn.net/2401_89140926/article/details/163994687</guid><author>2401_89140926</author><pubDate>Sun, 23 Aug 2026 12:20:06 +0800</pubDate><description><![CDATA[还有，数据里偶尔会有买卖价倒挂，也就是买一比卖一还高，这种大概率是撮合瞬间的脏数据，得过滤掉，别直接拿来做涨跌停预判。我最近在折腾期权回测，本来以为找个历史tick数据会很简单，结果一搜，要么是交易所的示例文件就几行，要么贵得离谱，最头疼的是很多地方只给一档行情，连买方卖方力量都看不全。这个接口返回的就是前面说的那些字段，一次性拉一个合约的历史，速度还行，别高频请求就好，人家有频率限制。行了，就这些，踩过的坑都交代了，下回谁再问我期权五档数据长啥样，我就直接甩这篇笔记。]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[【无标题】]]></title><link>https://blog.csdn.net/2401_89140926/article/details/163972661</link><guid>https://blog.csdn.net/2401_89140926/article/details/163972661</guid><author>2401_89140926</author><pubDate>Sat, 22 Aug 2026 14:14:44 +0800</pubDate><description><![CDATA[之前倒腾美股策略回测，卡在数据上好一阵子。不是缺分钟线就是只有近两年的，更别提Tick级了。后来在翻到个下载页面，分钟和逐笔数据都有，就顺手把落地的字段和踩的坑记下来，以后自己好查，也给有同样需求的朋友省点时间。]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[【无标题】]]></title><link>https://blog.csdn.net/2401_89140926/article/details/163951972</link><guid>https://blog.csdn.net/2401_89140926/article/details/163951972</guid><author>2401_89140926</author><pubDate>Fri, 21 Aug 2026 18:34:50 +0800</pubDate><description><![CDATA[之前做美股回测，最头疼的就是分钟级数据。tick太难搞，日线又太粗，分钟线刚好卡在中间，但免费来源要么缺字段，要么动不动就断。第三方商业库又贵得离谱，自己写爬虫吧，维护成本能让人掉头发。后来在翻各个量化论坛的时候，看到有人提了一嘴“CMES金融数据库”，说它家美股分钟接口更新挺勤快，而且历史数据能直接下载。抱着死马当活马医的心态去试了一下，结果发现居然能用，接口设计也挺直白，没那么多花里胡哨的认证流程。下面就把我实际拿到手的数据结构、字段，还有怎么调用，摊开说一下。]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[国内期货五档Level2、分钟数据与外盘期货Tick、分钟行情数据详解]]></title><link>https://blog.csdn.net/2401_89140926/article/details/163278634</link><guid>https://blog.csdn.net/2401_89140926/article/details/163278634</guid><author>2401_89140926</author><pubDate>Tue, 28 Jul 2026 17:20:01 +0800</pubDate><description><![CDATA[找了一圈，发现一个提供国内期货Level2五档行情和全市场外盘期货Tick数据的来源，感觉挺全的，就把这些数据的结构整理了一下。做中低频策略回测，用分钟线就方便多了，数据量小，处理快。对于不追求极端高频的策略，用分钟线足够了，像CME的原油、黄金，LME的铜，这些主流品种的分钟数据回溯起来效率高。比如时间戳要统一成北京时间还是交易所本地时间，合约换月时的主力连续合约怎么拼接，这些细节问题不处理好，回测结果就不可信。这里放一段调用他们数据接口的示例代码，很简单，主要是注意合约代码和日期参数的格式别写错就行。]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[股票Level2和港股行情数据包下载]]></title><link>https://blog.csdn.net/2401_89140926/article/details/163135578</link><guid>https://blog.csdn.net/2401_89140926/article/details/163135578</guid><author>2401_89140926</author><pubDate>Thu, 23 Jul 2026 17:13:24 +0800</pubDate><description><![CDATA[数据这东西，拿到手只是第一步。清洗、对齐、处理缺失值、处理停牌，这些脏活累活占了大半时间。尤其是港股和A股的交易时间、假期还不太一样，对齐时间戳的时候要格外小心。还有一点，数据字段的名字可能和你想的不一样，比如“成交量”单位是手还是股，“时间戳”是北京时间还是UTC，这些细节在写代码之前一定要看清楚数据说明，或者自己打开文件瞄一眼，不然回测结果会错得离谱。我就曾经因为单位没搞对，算出来的资金流数据夸张到不行，白白折腾了好几天。好了，关于这些数据包的内容就介绍这么多。]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[五档期货level2历史分钟行情历史下载分析和笔记]]></title><link>https://blog.csdn.net/2401_89140926/article/details/163045045</link><guid>https://blog.csdn.net/2401_89140926/article/details/163045045</guid><author>2401_89140926</author><pubDate>Mon, 20 Jul 2026 15:09:39 +0800</pubDate><description><![CDATA[最近在研究量化策略，发现第一步找数据就卡住了。网上各种数据源五花八门，字段对不上，格式还乱。，整理个清单，给同样在找数据的朋友做个参考。]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[CMES金融数据下载中心：期货、期权行情数据全解析]]></title><link>https://blog.csdn.net/2401_89140926/article/details/162972480</link><guid>https://blog.csdn.net/2401_89140926/article/details/162972480</guid><author>2401_89140926</author><pubDate>Fri, 17 Jul 2026 17:04:08 +0800</pubDate><description><![CDATA[分钟线数据是回测的黄金标准，在速度和精度之间取得了很好的平衡。后来发现CMES金融数据库提供的是已经处理好的复权数据，省心太多了，虽然需要积分兑换，但节省的时间成本更值钱。我为了验证一个盘口动量因子，调取了CMES金融数据库中过去半年的IF主力合约Level2数据做回测，光是数据清洗和匹配就花了好几天，但因子效果确实比单纯用分钟线好。新手不建议一上来就怼Level2，先用Tick数据感受一下高频数据的节奏和压力，不然真的会怀疑人生。玩期权的朋友都知道，IV曲面和偏度的分析离不开高质量、结构清晰的底层数据。]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[期货Level 2高频行情数据，里面到底有什么？]]></title><link>https://blog.csdn.net/2401_89140926/article/details/162878182</link><guid>https://blog.csdn.net/2401_89140926/article/details/162878182</guid><author>2401_89140926</author><pubDate>Tue, 14 Jul 2026 22:40:30 +0800</pubDate><description><![CDATA[而且，处理这种高频数据，对编程和硬件确实有点要求，新手建议从规整的日频、分钟频数据玩起。昨晚跑因子又把内存给爆了，一看日志，又是Level 2的Tick数据在“作妖”。今天不聊策略，就掰开揉碎了看看，我们花钱（或者花积分）下载的这些高频数据，到底包含了哪些具体内容。文件大小嘛，一个活跃的主力合约，一天的数据几十MB是常事，所以硬盘空间得备足。哦对了，如果你也在这上面踩过坑，或者有更好的数据处理技巧，这篇写得手都酸了，就这样吧。数据是“高精度五档Tick”，一秒四次快照，算是市面上比较精细的行情切片了。]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[港股和美股行情逐笔和十档订单薄历史行情数据下载笔记]]></title><link>https://blog.csdn.net/2401_89140926/article/details/162846002</link><guid>https://blog.csdn.net/2401_89140926/article/details/162846002</guid><author>2401_89140926</author><pubDate>Mon, 13 Jul 2026 16:57:10 +0800</pubDate><description><![CDATA[最近在研究，发现很多策略想跑得精细，光靠日K线、分钟线完全不够看。有时候盘口一个微小的变化可能就是信号。但找数据真是个体力活，免费的要么不全，要么要自己清洗到怀疑人生。今天不聊策略，就单纯聊聊我最近在用的几个数据源，主要是港股和美股的高频数据。如果你也在找这类数据，可以参考一下。]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[沪深股票、ETF、可转债、指数五档订单簿数据介绍]]></title><link>https://blog.csdn.net/2401_89140926/article/details/162733043</link><guid>https://blog.csdn.net/2401_89140926/article/details/162733043</guid><author>2401_89140926</author><pubDate>Sat, 11 Jul 2026 16:51:34 +0800</pubDate><description><![CDATA[给你个直观感受：一只活跃的股票，一天交易4小时，3秒一笔，大概就有4800条记录。今天不聊策略，就单纯扒一扒这个数据包里到底装了哪些内容，给想上手的朋友一个直观的认识。这个过程对理解开盘动能很重要，但数据在集合竞价期间的变化频率可能不是严格的3秒，这点在使用时要注意区分。数据来源是那个提供3秒频率快照的下载站，涵盖了沪深两市的股票、ETF、可转债和主要指数。最核心的就是买卖五档的报价和挂单量，也就是常说的盘口数据。看这个数据，你能感觉到市场的即时压力和潜在的支撑阻力位在哪，比只看一个最新价有感觉多了。]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[沪深股票、ETF、可转债、指数五档订单簿tick数据介绍]]></title><link>https://blog.csdn.net/2401_89140926/article/details/162732880</link><guid>https://blog.csdn.net/2401_89140926/article/details/162732880</guid><author>2401_89140926</author><pubDate>Thu, 09 Jul 2026 15:41:48 +0800</pubDate><description><![CDATA[给你个直观感受：一只活跃的股票，一天交易4小时，3秒一笔，大概就有4800条记录。昨晚跑因子策略，内存又报警了，一看又是Level 2的订单簿数据在“吃”资源。也就是说，从早上9:15开始，你就可以看到订单簿如何从零累积、变化，直到9:25形成开盘价。有同样在折腾这块的朋友，欢迎交流吐槽，尤其是怎么高效压缩存储这类数据，求分享经验。数据来源是那个提供3秒频率快照的下载站，涵盖了沪深两市的股票、ETF、可转债和主要指数。看这个数据，你能感觉到市场的即时压力和潜在的支撑阻力位在哪，比只看一个最新价有感觉多了。]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[A股股票历史逐笔tick行情下载十档订单波五档tick数据源笔记]]></title><link>https://blog.csdn.net/2401_89140926/article/details/162707537</link><guid>https://blog.csdn.net/2401_89140926/article/details/162707537</guid><author>2401_89140926</author><pubDate>Wed, 08 Jul 2026 23:41:00 +0800</pubDate><description><![CDATA[后来发现，很多盘口的异动，比如买一突然挂了十万手但股价就是不涨，甚至还在跌，光看K线根本看不懂。有了逐笔数据，你就能回溯到那一秒，看看那十万手是不是被零散的小单一点点吃掉的，那很可能就是个诱多的假象。如果自己精力有限，用一些已经预处理过的商业数据源确实能省不少事，虽然可能要花点积分或钱，但换来的时间和稳定性是值得的。它比分钟数据高频，又比逐笔数据规整，适合用来计算一些中高频的指标，比如买卖压力、价差什么的。以前我觉得看五档就够了，后来做高频才发现，十档以外的挂单突然消失或出现，经常是变盘的信号。]]></description><category></category></item></channel></rss>