期末大作业：基于随机森林算法的银行贷款风险预测模型研究

1.引言

1.1研究背景

        随着现代社会金融体系的不断完善和互联网技术的发展，银行业正面临前所未有的转型与挑战。传统依赖人工审批与规则系统的贷款风控模式，已逐渐难以满足快速增长的客户数量和日益复杂的风险场景。在传统信贷业务中，银行往往依赖客户提供的资料、信用评分卡以及审核人员的经验来判断是否批准贷款，但这一过程不仅效率低，而且容易受到人为因素影响，存在较大的主观性和滞后性。同时，贷款违约率的上升也加剧了银行风险管理的压力。因此，如何借助现代技术手段，实现贷款客户风险的自动化、智能化评估，成为当前银行亟需解决的问题。

        在这一背景下，机器学习等人工智能技术被广泛引入金融行业，其中随机森林算法因其高准确率、强泛化能力和对非线性数据的良好处理能力，成为信贷风控中的热门方法之一。它通过构建多个决策树并进行集成学习，有效克服了单一模型易过拟合的缺点，且对异常值和缺失值不敏感，适合处理真实贷款业务中存在的数据问题。因此，将随机森林算法应用于银行贷款风险预测，不仅具有理论上的可行性，更具备较强的实际应用前景。通过模型分析客户的历史行为、基本属性及金融状态等特征，银行可以更科学地判断客户的信用风险，从而优化信贷流程，提升金融服务质量，实现业务的稳健发展。

1.2研究目的与意义

        本研究的核心目的是构建一个基于随机森林算法的银行贷款风险预测模型，利用历史客户数据对贷款申请者进行风险等级划分，辅助银行进行贷款审批与风控管理。具体而言，研究将以真实的贷款业务数据为基础，通过数据清洗、特征工程、模型训练与评估等步骤，挖掘影响客户违约风险的关键因素，并利用随机森林算法建立预测模型，对客户是否存在潜在风险进行分类预测。这一过程不仅能够提高贷款决策的科学性，还可为风控部门提供直观、可解释的特征影响分析结果，增强风险识别能力。

        本研究具有重要的现实意义与应用价值。首先，在当前金融科技快速发展的背景下，智能化风险控制已成为银行提升核心竞争力的重要手段，模型化、数据化的风控体系能显著提升风险识别效率，降低人工成本。其次，随机森林模型具有较高的容错性和解释性，适用于复杂多变的金融数据，能够有效支持信贷决策过程。再次，研究结果还可以为其他金融机构在信贷管理、信用评估、客户画像等领域提供方法参考和技术借鉴，促进整个金融行业的数字化和智能化发展。最后，通过本研究还可推动人工智能与金融业务的深度融合，探索更多智能风控场景的实现路径，为金融行业的可持续发展提供技术支撑与创新动力。

2.相关技术简介

2.1随机森林算法概述

        随机森林是一种基于决策树的集成学习算法，由Breiman于2001年提出。它通过集成多个决策树来构建一个更为稳健、准确的分类或回归模型。每棵决策树都是通过对原始数据进行有放回的随机抽样（称为Bootstrap采样）生成的子样本训练出来的，在节点划分时引入特征的随机选择，进一步提高模型的多样性与泛化能力。

        具体而言，随机森林构建了大量相互独立的决策树模型，每棵树在训练时仅使用部分样本和部分特征，因此模型不会过度依赖某一组数据或变量。最终预测结果是通过集成这些树的投票结果（分类任务）或平均值（回归任务）得到的。正因为其设计的“随机性”，随机森林在处理高维度数据、数据噪声较多、特征间存在非线性关系等情况下，表现出优异的鲁棒性和预测能力。

        此外，随机森林还可以评估各个特征对模型预测的重要性，这对于银行风控应用尤为重要。通过特征重要性分析，银行可以明确知道哪些因素对贷款违约风险影响最大，从而进行有针对性的干预和风险控制。因此，随机森林不仅是一种强大的预测工具，也是一种有效的解释性分析手段。

2.2模型评价指标说明

在本研究中，使用以下几种评价指标对随机森林模型的分类性能进行评估：

1.准确率（Accuracy）

        准确率表示模型预测正确的样本数量占总样本数量的比例。在本项目中，通过accuracy_score(y_test,y_pred)计算得出，是衡量模型整体分类正确程度的基础指标。

公式：

其中TP为真正例，TN为真负例，FP为假正例，FN为假负例。

2.分类报告（ClassificationReport）

        通过classification_report(y_test,y_pred)输出，包含多个指标：精确率（Precision）：预测为正的样本中实际为正的比例。召回率（Recall）：实际为正的样本中被正确预测为正的比例。

F1值（F1-score）：精确率与召回率的调和平均，用于衡量模型的综合表现。

3.混淆矩阵（ConfusionMatrix）

        通过confusion_matrix(y_test,y_pred)计算，并使用seaborn进行可视化。混淆矩阵展示了模型预测与实际结果的对比情况，有助于直观了解模型对各类样本的分类能力。

4.交叉验证平均准确率（Cross-ValidationAccuracy）

        使用cross_val_score(model,X,y,cv=5)实现5折交叉验证，取其平均值评估模型在不同数据划分下的稳定性，防止模型对某一划分过拟合。

3.数据处理

3.1数据来源与字段说明

        本研究所用的数据集来源于某银行的营销数据，记录了客户的基本信息、贷款情况、营销联系方式以及银行联系后的结果等。数据以Excel文件形式存储，字段结构清晰，适合进行机器学习建模。

原始数据共包含20多个字段，主要分为以下几类：

        客户基本信息：如age（年龄）、job（职业）、marital（婚姻状况）、education（教育程度）等；

        财务信息：如default（是否有违约）、housing（是否有住房贷款）、loan（是否有个人贷款）；

        联系方式及营销信息：如contact（联系类型）、month（月）、day_of_week（星期几联系）、duration（通话时长）；

        历史营销记录：如pdays（上次联系距今天数）、previous（之前联系次数）、poutcome（上次营销结果）；

        经济环境变量：如emp.var.rate（就业变化率）、cons.price.idx（物价指数）、euribor3m（三个月欧元同业拆借利率）；

        标签变量：y，表示客户是否同意贷款，是分类模型的目标变量（1代表“是”，0代表“否”）。

3.2数据预处理与编码

        在读取数据后，首先对原始数据集进行了初步清洗与预处理，以确保其能够被随机森林模型有效识别和训练。主要处理步骤如下：

        缺失值检查与清洗：通过isnull().sum()查看各字段的缺失情况。为保证数据质量，删除了存在缺失值的样本行（dropna()），避免模型因缺失数据产生误判。

        重复值删除：使用drop_duplicates()函数去除数据中的重复记录，避免重复样本对模型训练结果造成干扰。

        异常值处理：针对age字段，剔除了年龄小于18岁或大于100岁的不合理数据行，以提高数据的合理性和模型的鲁棒性。

        类别变量编码：数据集中包含多个类别型特征，如job、marital、education、contact等，均使用LabelEncoder进行数值化转换。编码后的变量可被随机森林模型直接使用，无需进一步转换。

        上述预处理步骤通过自动化代码实现，提升了数据质量并确保输入模型的数据具有一致性和有效性，为后续模型训练和评估打下了坚实基础。

4.模型构建与评估

4.1模型训练流程

本研究采用的是随机森林分类模型，属于集成学习方法中的Bagging类型。模型训练流程如下：

        数据划分：将原始数据集按照80%：20%的比例划分为训练集与测试集，确保模型在训练与评估阶段使用不同的数据，防止过拟合。

        模型构建：使用RandomForestClassifier作为分类器，设置n_estimators=100表示模型将构建100棵决策树。采用默认的Gini系数作为分裂标准，随机种子设为42以保证实验可重复。

        模型训练：将训练数据（X_train,y_train）输入模型，执行拟合操作，自动学习样本特征与目标变量之间的映射关系。

        模型预测：训练完成后，使用测试集对模型进行预测，生成分类结果y_pred。

        交叉验证：为增强模型鲁棒性，还进行了5折交叉验证，获取不同数据划分下的平均准确率，辅助判断模型的稳定性。

4.2模型评估结果

        模型评估使用了多种指标，包括准确率（Accuracy）、精确率（Precision）、召回率（Recall）、F1值以及混淆矩阵等。

实际运行结果显示：

        整体准确率达97%以上，表明模型在测试集上预测表现优异；

        混淆矩阵分析发现，大部分“拒绝贷款”客户被正确分类，而“接受贷款”类的识别效果较差；

        分类报告中，“否”类（占比大的样本）的precision和recall均接近1，但“是”类（少数类）召回率偏低，仅为0.06，说明模型对少数类识别能力不足；

        交叉验证平均准确率超过97.5%，说明模型在不同数据划分下表现稳定，泛化能力良好。

        综上可见，虽然整体准确率很高，但在处理少数类别样本时仍存在偏差，属于典型的类别不平衡问题，后续可通过采样或权重调整等方式进行优化。

4.3特征重要性分析

图1特征重要性

        随机森林模型提供了内置的特征重要性评估机制，可量化每个输入变量在模型中的贡献。通过feature_importances_属性，提取并可视化了特征权重排名，发现对预测最有影响的变量如下：

        duration（通话时长）：在所有特征中占比最高，说明客户与银行通话时间越长，越可能接受贷款。然而需注意，该变量为“事后特征”，仅适用于建模分析，不适合在实际贷前预测中直接使用。

        age、job、education：这些个人属性变量也具有一定影响，说明客户的年龄层、职业类型与教育水平与贷款决策有关；

        euribor3m、housing、default、loan等宏观经济指标：虽然不如客户个体特征显著，但也对模型预测起到一定辅助作用。

        通过特征重要性分析，模型不仅可以实现精准分类，还能提供决策依据，帮助银行业务人员了解影响贷款风险的关键因素，实现数据驱动的风控优化。

5.结果分析与改进建议

5.1结果解读

        本研究利用随机森林算法对银行客户的贷款行为进行了分类预测，并通过模型评估指标与可视化手段进行了效果验证。整体来看，模型在测试集上的准确率达97%以上，说明其对大部分样本分类能力较强，尤其是在识别“拒绝贷款”客户方面表现稳定。

        从分类报告和混淆矩阵可见，模型在预测大多数“否”类客户时非常准确，Precision和Recall接近1。但对于“是”类客户（即同意贷款的客户），召回率仅为0.06，说明模型大部分情况下无法准确识别这部分少数类样本。这反映出模型在处理不平衡数据时，倾向于预测占比大的类别，从而降低了对“潜在优质客户”的识别能力。

        特征重要性分析结果表明，duration（通话时长）是影响模型预测的最关键变量，但由于该变量为事后生成的特征，在实际业务中无法用于贷前预测，需谨慎使用。其他影响较大的变量如age、job、education等，也为后续优化模型提供了重要参考。

5.2问题与优化方向

尽管模型整体表现良好，但仍存在以下问题与改进空间：

        类别不平衡严重：标签“是”类样本数量远少于“否”类，导致模型偏向多数类。后续可考虑引入欠采样、过采样（如SMOTE）或设置class_weight='balanced'来改善模型的偏倚问题。

        事后变量影响预测公正性：如duration虽对模型贡献高，但无法在贷前获取。建议构建两个版本的模型：一个包含所有特征用于分析解释，一个仅使用贷前特征用于实际预测部署。

        模型调参尚未深入：本研究中随机森林模型使用的是默认参数。可通过GridSearchCV或RandomizedSearchCV对树的数量、最大深度、最小分裂样本数等参数进行优化，以进一步提升预测性能。

        可解释性可加强：可引入SHAP等可解释性工具，辅助分析模型如何基于各特征做出分类判断，增强模型的透明度和业务应用信任度。

6.结论

        本研究基于银行真实贷款数据，采用随机森林算法构建了贷款风险预测模型，旨在通过数据驱动的方式辅助银行在贷前阶段识别潜在风险客户。在数据预处理阶段，完成了缺失值清洗、类别变量编码和异常值剔除等操作，为模型训练打下了坚实基础。随后，通过构建随机森林分类器并对模型进行训练和评估，发现模型在整体准确率上表现良好，达到了97%以上，具有较强的预测能力与泛化性。同时，结合混淆矩阵和交叉验证等评估手段，进一步验证了模型在不同数据划分下的稳定性。

        从特征重要性分析结果来看，客户的年龄（age）、职业（job）、教育水平（education）等特征对贷款结果具有显著影响，这为银行在客户画像和风险识别方面提供了明确的数据支持。然而，研究也暴露出一些问题，如数据中存在明显的类别不平衡现象，导致模型在识别“同意贷款”这一少数类别时表现较弱。此外，模型对通话时长（duration）等事后特征依赖较重，限制了其实时预测的可用性。

        综上所述，本研究验证了机器学习方法在金融风控中的有效性，展示了随机森林模型在信贷风险评估中的实际应用潜力。未来工作将从优化样本平衡、剔除无效特征、调优模型参数等方向入手，进一步提升模型的实用性与可解释性，为银行构建更加智能化、精准化的信贷风控系统提供技术支撑。