AlgoPlus的博客

CTP期货量化交易API业务查询与流控

CTP期货量化交易API报单、撤单响应规则

从虚函数（virtual）的性质理解CTP期货量化交易API的设计原理

写bug凭实力，debug靠运气

“`机会和风险相关的全部信息都蕴藏于数据之中`”是一个量化交易员的基础信仰。所以，一直以来我都有一个执念，就是想要收集全市场的实时交易数据。

一个PyQt界面程序的优雅之路

为了避免组合瘸腿暴露的风险敞口，就需要以更高的价格买入或者更低的价格卖出，最终结果就是实际价差劣于预期价差，让本就不丰裕的利润空间进一步缩小。另外，交易所会也规定，以最接近合约标的最新价的行权价为平价期权，在这个平价期权上下以固定间隔为行权价分别挂牌一定数量的看涨和看跌期权。上期所和能源所的EFP是由双方协商一致后，由会员申请，由交易所批准，以交易所规定价格互为对手方平掉期货头寸，同时以协商价格交换标的仓单的交易方式。其中，中金所的IO期权标的是沪深300指数，而其他商品交易所的期权标的则是商品期货合约。.

键盘的故事，程序员的故事，成长的故事。愿你出走半生，归来仍是少年。

量化简史一：量化投资策略的前世今生（2）国内量化技术的演变

韭菜综合征。空仓焦虑。暴利思维。赌徒心态。患得患失。情绪化交易。情绪化交易。资金管理错乱。了解自己。计划你的交易，交易你的计划。控制风险。学习思考与复盘。交易不是生活的全部。

交易心理学：会买的是徒弟，会卖的是师傅。上涨趋势观望，下跌趋势抄底。浮盈如何演变成实际亏损。双底的心理学基础。

行为金融学解释投资者的认知局限。代表性偏差，锚定效应，易得性偏差，框架效应，确认偏差，控制错觉。

日前，恒邦股份因套期保值业务期货端出现亏损而被广泛关注，今天小编就带大家盘一盘套期保值。什么是套期保值，谁需要套期保值，如何做套期保值，套期保值的盈亏

AlgoPlus 2.0是使用c++语言开发的全市场量化交易SDK，旨在提高量化交易开发效率、促进量化交易技术交流。本文将通过一个范例介绍如何使用AlgoPlus 2.0实现股票模拟交易。首先，先给大家介绍AlgoPlus 2.0的关键方法。AlgoPlus关键方法初始化方法/// pLoginField中存放了登录所需要的信息；/// pMarketDataCallback是行情事件回调函数；/// pOrderCallback是订单事件回调函数；/// pEventCallback是其

三月底，SimNow官方发布公告，宣布进行为期一个半月的系统维护，期间无法使用模拟交易系统。SimNow提供的模拟交易系统几乎是从事量化交易开发的朋友们必不可少的工具，也是新入坑的朋友学习、熟悉CTP API的主要途径。SimNow暂停提供服务给广大量化交易开发者带来了困扰，这一个半月如何进行模拟交易测试呢？开发工作要因此停滞吗？有没有替代方案可以帮助大家进行模拟交易测试呢？其实，朋友们完全没有必要担心，N视界（http://n-sight.com.cn）就提供了一套可以无缝衔接SimNow的模拟系统

您的认可是我们最大的动力！欢迎关注、点赞、转发、收藏！将AlgoPlus设为星标，及时获取最新研究成果！注册Simnow模拟账号1、Simnow是上海期货交易所旗下技术公司维护的一套模拟交易系统，只需注册账号即可免费使用：http://www.simnow.com.cn/2、在常用下载页面下载客户端，方便实时查看模拟交易情况：http://www.simnow.com.cn/sta...

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