非线性规划

最新推荐文章于 2024-01-29 15:40:56 发布

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分类专栏： MATLAB2014a 数学建模

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本文链接：https://blog.csdn.net/CSDN___CSDN/article/details/81218014

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本文详细介绍了非线性规划的概念及其在MATLAB中的解法，包括无约束和约束极值问题的求解策略，如梯度法、Newton法以及MATLAB的内置函数FMINCON、FMINUNC、QUADPROG等的应用。

摘要由CSDN通过智能技术生成

非线性规划还没有适用于各种问题的一般算法，各个方法都有自己特定的适用范围。

对一个实际问题把它归结为非线性规划问题时，一般要注意以下几点：

确认供选方案：收集与问题有关的资料，全面熟悉问题后，确认供选方案，并用一组变量表示它们
提出追求目标：极小化或者极大化目标，用数学关系式表示
给出价值标准：要确立所考虑的目标“好”或“坏”的价值标准
寻求限制条件：用等式或者不等式表示

非线性规划的MATLAB解法：

min f(x)

$\left\{\begin{matrix}Ax\leqslant B \\ Aeq\cdot x=Beq \\ C(x)\leqslant 0 \\ Ceq(x) = 0 \end{matrix}\right.$

MATLAB中的命令是：

X = FMINCON(FUN,X0,A,B,Aeq,Beq,LB,UB,NONLCON,OPTIONS)

A,B,Aeq,Beq定义了线性约束，

NONLCON是用M文件定义的非线性向量函数C(X),Ceq(X)。

求解非线性规划的基本迭代格式

对于非线性规划模型(NP)，可以采用迭代方法求解它的最优解。

设 $x^{k} \in R^{n}$ 是某迭代方法的第k轮迭代点， $x^{k+1} \in R^{n}$ 是第k+1轮迭代点，记：

$x^{k+1}=x^{k}+t_{k}p^{k}$ （求解非线性规划模型的基本迭代格式）

这里 $t^{k} \in R^{1}$ ， $p^{k} \in R^{n}$ ， $\begin{Vmatrix} p^{k} \end{Vmatrix}=1$ ，并且 $p^{k}$ 的方向是从点 $x^{k}$ 向着点 $x^{k+1}$ 的方向。

无约束极值问题的解法：

无约束极值问题可表述为： $min f(x), x \in E^{(n)}$ ，求解该问题的迭代法分为两点：

1、解析法：用到函数的一阶导数或者二阶导数

1.1、梯度法（最速下降法）

$p^{k}=-\triangledown f(x^{k})$

每轮从点 $x^{k}$ 出发沿最速下降的方向

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