基于EM算法的高斯混合模型(GMM)的MATLAB仿真
高斯混合模型(Gaussian Mixture Model,简称GMM)是一种常用的概率模型,广泛应用于数据建模、聚类分析、异常检测等领域。本文将介绍如何使用MATLAB实现基于EM算法的GMM,并提供相应的源代码。
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引言
GMM是一种由多个高斯分布组成的概率模型,每个高斯分布称为一个分量,通过调整各个分量的均值、协方差和权重,可以对数据进行灵活的建模。EM算法是一种迭代优化算法,可用于估计GMM的参数。 -
GMM模型
假设我们有一个包含N个样本的数据集X={x₁, x₂, …, xₙ},每个样本的维度为D。GMM模型可以表示为:
P(x) = Σᵢ P(i)P(x|i)
其中,P(x)是数据样本x的概率,P(i)是选择第i个分量的概率,P(x|i)是在给定第i个分量的条件下,样本x的概率。每个分量的概率密度函数为:
P(x|i) = (2π)^(-D/2)|Σᵢ|⁻¹/₂ exp(-0.5(x - μᵢ)ᵀΣᵢ⁻¹(x - μᵢ))
其中,μᵢ是第i个分量的均值向量,Σᵢ是第i个分量的协方差矩阵。
- EM算法
EM算法是一种迭代优化算法,用于估计GMM的参