最小二乘法求解超定方程的原理

最新推荐文章于 2024-03-07 15:18:08 发布
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分类专栏： SLAM 文章标签： SVD 最小二乘 超定方程
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本文链接：https://blog.csdn.net/Dang_boy/article/details/88396680
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本文介绍了如何使用最小二乘法解决超定方程AX=0的问题。当n远大于m时，方程无解，但可以找到最小二乘意义下的解。通过求解过程，分析了矩阵B=ATA的特征值和特征向量，证明了解的形式为X=bm，其中bm是B的最大特征值对应的特征向量。

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假设

我们要求解一个方程 A X = 0 AX=0 AX=0
其中，A是一个 n ∗ m n*m n∗m的矩阵，X是一个 m ∗ 1 m*1 m∗1的向量
一般情况下，n>>m，这就是一个超定方程了，理论上无解，但是我们可以求得最小二乘意义下的解

求解过程

m i n ∣ ∣ A X ∣ ∣ 2 2 min||AX||^2_2 min∣∣AX∣∣22​

∣ ∣ A X ∣ ∣ 2 2 = ( A X ) T ( A X ) = X T A T A X ||AX||^2_2=(AX)^T(AX)=X^TA^TAX ∣∣AX∣∣22​=(AX)T(AX)=XTATAX
此时令 B = A T A B=A^TA B=ATA,并且设B的特征值以及特征向量为 λ i , b i ⃗ \lambda_i,\vec{b_i} λi​,bi​

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