LSTM和CNN结合的时间序列预测算法

最新推荐文章于 2024-09-27 11:17:47 发布
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本文探讨了LSTM和CNN结合的时间序列预测算法，适用于气象预测、股票价格预测等领域。通过介绍LSTM的门控机制和CNN的局部特征提取能力，展示了如何构建并结合这两种模型以提高预测准确性。提供了数据准备、模型训练以及实验结果的概述。
摘要由CSDN通过智能技术生成

时间序列预测是一项重要的任务，其可应用于多个领域，例如气象预测、股票价格预测等。本文将介绍一种基于LSTM和CNN结合的时间序列预测算法，并提供相应的源代码。

  1. 引言
    时间序列预测是根据已有的历史数据，通过建立模型来对未来的数据进行预测的任务。LSTM（Long Short-Term Memory）和CNN（Convolutional Neural Network）是深度学习中常用的模型，它们能够捕捉序列中的长期依赖关系和局部特征，因此可以用于时间序列的预测任务。

  2. LSTM模型
    LSTM是一种特殊的循环神经网络（RNN），能够解决传统RNN中的梯度消失和梯度爆炸的问题。LSTM通过引入门控机制，可以选择性地记住或忘记输入序列中的信息。下面是一个简单的LSTM模型示例：

from keras.models import Sequential
from keras.layers
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