随机过程积累

1、对于两个随机变量，X1，X2，想要描述其关系，可以定义距离，即  相关。

2、随机变量距离采用，最小均方距离

3、相关大，均方距离小；相关小，均方距离大。

4、（自）相关函数是一个二元函数，并且一定是正定的。

5、宽平稳随机过程：t、s时刻做相关  =  t+m、s+m时刻做相关，相关函数仅仅与两个时刻的差有关。

6、宽平稳随机过程的相关函数 退化成一元函数

7、宽平稳随机过程的相关函数在 τ=0出 最大

8、宽平稳随机过程，如果还满足R(0)=R(τ0)，那么随机过程具有均方周期性 X(t)=X(t+τ0)，那么相关函数具有周期性 R(t)=R(t+τ0)

9、Bochner-Khinchine 关系：正定函数 对应的频域上的值一定是正的（即傅里叶变换一定是正的）

10、积分换元三步骤：1、确立新元；2、微分改变；3、上下限改变