\quad
我们知道最小二乘解的方程是:
A
T
A
x
=
A
T
b
A^TAx=A^Tb
ATAx=ATb
\quad
关于这个方程解的存在性,很多人(在csdn博客上)给出的描述是:“如果
A
T
A
A^TA
ATA这个矩阵是可逆的,那么解存在,为
(
A
T
A
)
−
1
A
T
b
(A^TA)^{-1}A^Tb
(ATA)−1ATb.”
\quad
但这样的描述并不完全准确。实际上,不论
A
A
A是怎样的矩阵,最小二乘解都是存在的.
\quad
证明:易知
A
T
A
A^TA
ATA和
A
T
A^T
AT具有相同的列空间。关于这点,可以参考[我的另一篇博客].(https://blog.csdn.net/Europe233/article/details/86720864)
\quad
而右端项
A
T
b
A^Tb
ATb是
A
T
A^T
AT列空间的一个元素;另一方面,由于
x
x
x可任取,左端项
A
T
A
x
A^TAx
ATAx可以取到
A
T
A
A^TA
ATA列空间中任意一个元素。综上,一个存在某个
x
∗
x^*
x∗使得等式
A
T
A
x
∗
=
A
T
b
A^TAx^*=A^Tb
ATAx∗=ATb成立,也即最小二乘解一定存在。