AOR2 单纯形法原理推导

1 线性规划标准形式

$$\begin{gathered} \text{max}z=c^{T}x \\ \text{s.t.}Ax=b,x>0 \end{gathered}$$

标准形式的要求：

• 所有x>=0
• 目标函数为max
• b>=0

转换方法：

情况	方法
x<=0	使用-x作为新变量
x无约束	使用x=x1-x2作为新变量, x1,x2>0
目标函数为min	目标函数乘以-1
b<=0	该约束条件乘以-1

2 单纯性法

2.1 求解思路

求解思路基本为：

求一个解=> 验证是否是最优解 => 如果不是👉求下一个更优解|如果是👉结束。

2.2 构造初始解

由于系数矩阵A(m*n)不是满秩，因此满足限制的解可以写为:
$(x_1,x_2,...x_m,x_{m+1},...x_n)$，为了构造一个解，将后面的n-m个变量全部取0, 然后带入Ax=b，解出一个解。

即是基可行解:$(x_1,x_2,...x_{m-1},0,0,..,0)$，前面m个称为基变量，后面n-m个称为非基变量。

由于目标函数只是由若干个坐标x线性组合的，如果这些坐标刚好是后面n-m个x组成，那么刚好就取到了最值。

如果不是，则说明基可行解不是最优的，需要通过基可行解求另一个可行解进行验证。

2.3 构造下一个解

下面说明如何从一个可行解寻找下一个可行解进行改进：

由于A是由n个列向量组成，而向量维度为m<n, 因此它们线性相关。

不妨用前m个列向量P来表示第j个列向量：

$P_j=k_1{P}_1+...k_m{P}_m$

由于后n-m个x取0, 原方程表示为: $x_1{P}_1+..x_m{P}_m=b$

将 $\theta (P_j-(k_1{P}_1+....k_m{P}_m))$加上上式，整理为:

$(x_1-\theta k_1)P_1+...(x_m-\theta k_m)P_m+\theta P_j=b$

因此得到一个解:$(x_1-\theta k_1,x_2-\theta k_2,..,0,0,\theta ,0,..,0)$

当某个$\theta =x_l/k_l$时，xl相当于和xj交换了位置，因此从一个基可行解出发得到了另一个基可行解。

2.4 判断最优

对于目标函数: $z=c_0+c_1{x}_1+..c_n{x}_n$, 由于x最小取0，如果c<0, 那么x取到了最优解。

因此只需要满足:

1.出现在目标函数中的x全部取0，未出现的没有限制

2.目标函数的系数全部小于0

即取到了最优解，总结为：目标函数中非基变量系数为正，基变量系数为0。

2.3 单纯形法和单纯形表

构造单纯形表：

	$x_1$	$x_2$	…	$x_{m-1}$	$x_m$	$x_{m+1}$	…	$x_n$
	$0$	$0$	$...$	$0$	$...$	$c_{m+1}$	$...$	$c_n$	$z$
$x_1$	$1$	$0$	$...$	$0$	$0$	$k_{11}$	$...$	$k_{1n}$	$b_1$
$x_2$	$0$	$1$	$...$	$0$	$0$	$k_{21}$	$...$	$k_{2n}$	$b_2$
$...$	$...$	$...$	$...$	$...$	$...$	$..$	$...$	$...$	$...$
$x_m$	$0$	$0$	$...$	$0$	$1$	$k_{m1}$	$...$	$k_{m1}$	$b_m$

红色：基变量
橙色：目标函数参数，只有非基变量前面是非0
绿色：系数矩阵，基变量为单位阵
紫色：方程的常数项

0.将问题转为标准形式

注意b必须全部大于0，不然需要乘以-1

1.初始时，如果系数矩阵是m*n，则找到m个变量作为基变量，使得它们系数矩阵为单位阵，然后把系数填入单纯形表中。

注意，目标函数中基变量前面系数必须化为0

一般来说，添加若干个变量使得不等号变为等号过程，会引入系数为1的变量，选这几个变量作为最开始的基变量最好。

2.如果目标函数系数没有负项，说明达到目的，结束。

如果不是，则挑选一个最大的作为入基变量。

3.对于每一行，计算$\frac{b}{k_l}$，即b除以该行入基变量对应的列的值。

选择值最小的作为入基变量`。注意必须选择kl是正的，如果是负值，则把kl化为1的同时，b变为了负值，问题不可行。

4.对于下一次迭代

入基变量行除以系数，使得入基变量系数为1.

其他行分别把入基向量所在列化为0，包括目标函数的那行。

5.重复2，3，4，5步

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一个例子：

$\min z=-x_2+2x_3$

s.t. $x_1-2x_2+x_3=2$
$x_2-3x_3+x_4=1$
$x_2-x_3+x_5=2$

$x_1,x_2,x_3,x_4,x_5\ge 0$

1.发现目标函数不满足条件，化为标准形式

$\max z=x_2-2x_3$

2.构造初始可行解，由于1，4，5没有在目标函数中出现，所以选择它们(理论上可以任意选择，只需要把系数化为单位阵即可)：

	x1	x2	x3	x4	x5	b
	0	1	-2	0	0	0
x1	1	-2	1	0	0	2
x4	0	1	-3	1	0	1
x5	0	1	-1	0	1	2

发现1,4,5系数已经是单位阵了, 目标函数中1,4,5系数化为0(这步省略了)

3.选择入基变量：x2(因为目标函数中系数是正的)

选择出基变量(必须选择一个系数是正的),且b/a最小的, 因此选择x4

(1)最左边把x1换成x4，
(2)x2的系数变为1
(3)x1,x5在x2处的系数化为0
(3)x2目标函数系数化为0

	x1	x2	x3	x4	x5	b
	0	0	1	-1	0	0
x1	1	0	-5	2	0	4
x2	0	1	-3	1	0	1
x5	0	0	[5]	-1	1	1

发现x3系数为正，因此x3入基，x5出基(只有x5系数是正的)

	x1	x2	x3	x4	x5	b
	0	0	0	-4/5	-1/5	0
x1	1	0	0	1	1	5
x2	0	1	0	-2/5	3/5	8/5
x3	0	0	1	-1/5	1/5	1/5

发现可行，因此解为：

x1=5,x2=8/5,x3=1/5， z=-8/5+2/5=-6/5