在机器学习PCA,ARIMA中涉及到了方差var和协方差cov,这里简单总结下。
首先:均值,样本方差,样本协方差的公式为:
均值:
方差:
样本方差:
样本协方差 :
首先我们应该清楚的区分两个概念,即方差和样本方差的无偏估计:
方差公式中分母上是N;样本方差无偏估计公式中分母上是N-1 (N为样本个数)。
其中样本方差公式中为什么除的n-1而不是n?样本协方差同样除的是n-1而不是n?如果除的是n,那么求的方差就不是随机抽取变量组成样本的方差,而是整个空间的方差。