转载]交叉验证(Cross Validation)
已有 12319 次阅读 2013-3-1 08:07 |个人分类:统计学|系统分类:科研笔记|关键词:set prediction training because similar|文章来源:转载
将原始数据随机分为两组,一组做为训练集,一组做为验证集,利用训练集训练分类器,然后利用验证集验证模型,记录最后的分类准确率为此Hold-OutMethod下分类器的性能指标.此种方法的好处的处理简单,只需随机把原始数据分为两组即可,其实严格意义来说Hold-Out Method并不能算是CV,因为这种方法没有达到交叉的思想,由于是随机的将原始数据分组,所以最后验证集分类准确率的高低与原始数据的分组有很大的关系,所以这种方法得到的结果其实并不具有说服性.
2).K-fold Cross Validation(记为K-CV)
将原始数据分成K组(一般是均分),将每个子集数据分别做一次验证集,其余的K-1组子集数据作为训练集,这样会得到K个模型,用这K个模型最终的验证集的分类准确率的平均数作为此K-CV下分类器的性能指标.K一般大于等于2,实际操作时一般从3开始取,只有在原始数据集合数据量小的时候才会尝试取2.K-CV可以有效的避免过学习以及欠学习状态的发生,最后得到的结果也比较具有说服性.
3).Leave-One-Out Cross Validation(记为LOO-CV)
如果设原始数据有N个样本,那么LOO-CV就是N-CV,即每个样本单独作为验证集,其余的N-1个样本作为训练集,所以LOO-CV会得到N个模型,用这N个模型最终的验证集的分类准确率的平均数作为此下LOO-CV分类器的性能指标.相比于前面的K-CV,LOO-CV有两个明显的优点:
① 每一回合中几乎所有的样本皆用于训练模型,因此最接近原始样本的分布,这样评估所得的结果比较可靠。
② 实验过程中没有随机因素会影响实验数据,确保实验过程是可以被复制的。
但LOO-CV的缺点则是计算成本高,因为需要建立的模型数量与原始数据样本数量相同,当原始数据样本数量相当多时,LOO-CV在实作上便有困难几乎就是不显示,除非每次训练分类器得到模型的速度很快,或是可以用并行化计算减少计算所需的时间.
- Test-set estimator of performance has high variance.
- CV涉及到模型评价与选择,获得最有的模型后,使用所有观测训练作为预测模型。whichever model gives the best CV score: train it with all data,and that's the predictive model you'll use.
- AIC(AKaike information criterion赤池信息标准) ,BIC( bayesion information criterion)
- how can we use cross-validation to find useful subset!
- intensive use of cross validation can overfit.
- hold out an additional testset before doing any model selection.
在pattern recognition与machine learning的相关研究中,经常会将dataset分为training跟test这两个subsets,前者用以建立model,后者则用来评估该model对未知样本进行预测时的精确度,正规的说法是generalization ability。在往下叙述之前,这边就必须点出一个极为重要的观念:只有training data才可以用在model的训练过程中,test data则必须在model完成之后才被用来评估model优劣的依据。
怎么将完整的dataset分为training set与test set也是学问,必须遵守两个要点:
- training set中样本数量必须够多,一般至少大于总样本数的50%。
- 两组子集必须从完整集合中均匀取样。
其中第2点特别重要,均匀取样的目的是希望减少training/test set与完整集合之间的偏差(bias),但却也不易做到。一般的作法是随机取样,当样本数量足够时,便可达到均匀取样的效果。然而随机也正是此作法的盲点,也是经常是可以在数据上做手脚的地方。举例来说,当辨识率不理想时,便重新取样一组training set与test set,直到test set的辨识率满意为止,但严格来说这样便算是作弊了。
Cross-validation正是为了有效的估测generalization error所设计的实验方法,可以细分为double cross-validation、k-fold cross-validation与leave-one-out cross-validation。Double cross-validation也称2-fold cross-validation(2-CV),作法是将dataset分成两个相等大小的subsets,进行两回合的分类器训练。在第一回合中,一个subset作为training set,另一个便作为test set;在第二回合中,则将training set与test set对换后,再次训练分类器,而其中我们比较关心的是两次test sets的辨识率。不过在实务上2-CV并不常用,主要原因是training set样本数太少,通常不足以代表母体样本的分布,导致test阶段辨识率容易出现明显落差。此外,2-CV中分subset的变异度大,往往无法达到「实验过程必须可以被复制」的要求。
K-fold cross-validation (k-CV)则是double cross-validation的延伸,作法是将dataset切成k个大小相等的subsets,每个subset皆分别作为一次test set,其余样本则作为training set,因此一次k-CV的实验共需要建立k个models,并计算k次test sets的平均辨识率。在实作上,k要够大才能使各回合中的training set样本数够多,一般而言k=10算是相当足够了。
最后是leave-one-out cross-validation (LOOCV),假设dataset中有n个样本,那LOOCV也就是n-CV,意思是每个样本单独作为一次test set,剩余n-1个样本则做为training set,故一次LOOCV共要建立n个models。相较于前面介绍的k-CV,LOOCV有两个明显的优点:
- 每一回合中几乎所有的样本皆用于训练model,因此最接近母体样本的分布,估测所得的generalization error比较可靠。
- 实验过程中没有随机因素会影响实验数据,确保实验过程是可以被复制的。
但LOOCV的缺点则是计算成本高,因为需要建立的models数量与总样本数量相同,当总样本数量相当多时,LOOCV在实作上便有困难,除非每次训练model的速度很快,或是可以用平行化计算减少计算所需的时间。
使用Cross-Validation时常犯的错误
由于实验室许多研究都有用到evolutionary algorithms(EA)与classifiers,所使用的fitness function中通常都有用到classifier的辨识率,然而把cross-validation用错的案例还不少。前面说过,只有training data才可以用于model的建构,所以只有training data的辨识率才可以用在fitness function中。而EA是训练过程用来调整model最佳参数的方法,所以只有在EA结束演化后,model参数已经固定了,这时候才可以使用test data。
那EA跟cross-validation要如何搭配呢?Cross-validation的本质是用来估测(estimate)某个classification method对一组dataset的generalization error,不是用来设计classifier的方法,所以cross-validation不能用在EA的fitness function中,因为与fitness function有关的样本都属于training set,那试问哪些样本才是test set呢?如果某个fitness function中用了cross-validation的training或test辨识率,那么这样的实验方法已经不能称为cross-validation了。
EA与k-CV正确的搭配方法,是将dataset分成k等份的subsets后,每次取1份subset作为test set,其余k-1份作为training set,并且将该组training set套用到EA的fitness function计算中(至于该training set如何进一步利用则没有限制)。因此,正确的k-CV 会进行共k次的EA演化,建立k个classifiers。而k-CV的test辨识率,则是k组test sets对应到EA训练所得的k个classifiers辨识率之平均值。