回归分析系列6-多层次回归

08 多层次回归

8.1 简介

多层次模型（也称为分层模型或混合效应模型）用于处理具有层次结构的数据。它们允许在回归模型中同时考虑多个层次（如学校中的学生、不同时间点的个体等）的影响，并且能处理组内和组间的变异性。

在多层次回归中，模型通常包括固定效应和随机效应。固定效应表示全局效应，适用于所有组，而随机效应表示特定组的偏差。

8.2 多层次模型的示例

考虑一个教育数据集，其中有来自多个学校的学生成绩数据。我们的目标是建立一个模型，预测学生的成绩，同时考虑学校的影响。我们可以使用多层次回归模型来同时估计学生和学校的影响。

在scikit-learn中，多层次模型的实现相对有限，我们可以借助statsmodels或pymer4库来进行多层次回归分析。不过，在这次转换中，我们会主要使用scikit-learn来近似构建模型。

8.3 构建多层次回归模型

我们可以通过创建包含固定效应和随机效应的特征矩阵来模拟多层次模型。假设我们有一个简单的模型，其中包括学生的个体特征和学校的特定影响。

import numpy as np
import pandas as pd
from sklearn.linear_model import LinearRe