Copula-Variational-Bayes(CVB)二元高斯分析法matlab仿真

目录

1.算法概述

2.仿真效果

3.MATLAB仿真源码

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1.算法概述

         上世纪90年代，变分推断在概率模型上得到迅速发展，在贝叶斯框架下一般的变分法由Attias的两篇文章给出。Matthew J.Beal的博士论文《Variational Algorithms for Approximate Bayesian Inference》中有比较充分地论述，作者将其应用于隐马尔科夫模型，混合因子分析，线性动力学，图模型等。变分贝叶斯是一类用于贝叶斯估计和机器学习领域中近似计算复杂（intractable）积分的技术。它主要应用于复杂的统计模型中，这种模型一般包括三类变量：观测变量(observed variables, data)，未知参数（parameters）和潜变量（latent variables）。在贝叶斯推断中，参数和潜变量统称为不可观测变量(unobserved variables)。

        通常在研究贝叶斯模型中，很多情况下我们关注的是如何求解后验概率(Posterior)，不幸的是，在实际模型中我们很难通过简单的贝叶斯理论求得后验概率的公式解，但是这并不影响我们对贝叶斯模型的爱——既然无法求得精确解，来个近似解在实际中也是可以接受的:-)。一般根据近似解的求解方式可以分为随机(Stochastic)近似