CTP 期货交易与MT4/5 （二）

CTP 交易该如何 

如果只是一个CTP用户，这样可能实现的要简单一下

需要继承CThostFtdcTraderSpi来实现自己的CustomTradeSpi类，用于交易下单、报单等操作的回调

除了重写的基类函数，还自己封装一些主动调用的操作函数，比如登入登出、下单报单、查询报单等

其中登入功能需要

前置机地址

brokerid

用户名

密码

甚至有的期货公司需要进行客户端认证的功能

关键就是报单接口和回报接口

1. void CustomTradeSpi::reqOrderInsert(  
2.     TThostFtdcInstrumentIDType instrumentID,  
3.     TThostFtdcPriceType price,  
4.     TThostFtdcVolumeType volume,  
5.     TThostFtdcDirectionType direction)  
6. {  
7.     CThostFtdcInputOrderField orderInsertReq;  
8.     memset(&orderInsertReq, 0, sizeof(orderInsertReq));  
9.     ///经纪公司代码  
10.     strcpy(orderInsertReq.BrokerID, gBrokerID);  
11.     ///投资者代码  
12.     strcpy(orderInsertReq.InvestorID, gInvesterID);  
13.     ///合约代码  
14.     strcpy(orderInsertReq.InstrumentID, instrumentID);  
15.     ///报单引用  
16.     strcpy(orderInsertReq.OrderRef, order_ref);  
17.     ///报单价格条件: 限价  
18.     orderInsertReq.OrderPriceType = THOST_FTDC_OPT_LimitPrice;  
19.     ///买卖方向:   
20.     orderInsertReq.Direction = direction;  
21.     ///组合开平标志: 开仓  
22.     orderInsertReq.CombOffsetFlag[0] = THOST_FTDC_OF_Open;  
23.     ///组合投机套保标志  
24.     orderInsertReq.CombHedgeFlag[0] = THOST_FTDC_HF_Speculation;  
25.     ///价格  
26.     orderInsertReq.LimitPrice = price;  
27.     ///数量：1  
28.     orderInsertReq.VolumeTotalOriginal = volume;  
29.     ///有效期类型: 当日有效  
30.     orderInsertReq.TimeCondition = THOST_FTDC_TC_GFD;  
31.     ///成交量类型: 任何数量  
32.     orderInsertReq.VolumeCondition = THOST_FTDC_VC_AV;  
33.     ///最小成交量: 1  
34.     orderInsertReq.MinVolume = 1;  
35.     ///触发条件: 立即  
36.     orderInsertReq.ContingentCondition = THOST_FTDC_CC_Immediately;  
37.     ///强平原因: 非强平  
38.     orderInsertReq.ForceCloseReason = THOST_FTDC_FCC_NotForceClose;  
39.     ///自动挂起标志: 否  
40.     orderInsertReq.IsAutoSuspend = 0;  
41.     ///用户强评标志: 否  
42.     orderInsertReq.UserForceClose = 0;  
43.   
44.     static int requestID = 0; // 请求编号  
45.     int rt = g_pTradeUserApi->ReqOrderInsert(&orderInsertReq, ++requestID);  
46.     if (!rt)  
47.         std::cout << ">>>>>>发送报单录入请求成功" << std::endl;  
48.     else  
49.         std::cerr << "--->>>发送报单录入请求失败" << std::endl;  
50. }

1. void CustomTradeSpi::reqOrderAction(CThostFtdcOrderField *pOrder)  
2. {  
3.     static bool orderActionSentFlag = false; // 是否发送了报单  
4.     if (orderActionSentFlag)  
5.         return;  
6.   
7.     CThostFtdcInputOrderActionField orderActionReq;  
8.     memset(&orderActionReq, 0, sizeof(orderActionReq));  
9.     ///经纪公司代码  
10.     strcpy(orderActionReq.BrokerID, pOrder->BrokerID);  
11.     ///投资者代码  
12.     strcpy(orderActionReq.InvestorID, pOrder->InvestorID);  
13.     ///报单操作引用  
14.     //  TThostFtdcOrderActionRefType    OrderActionRef;  
15.     ///报单引用  
16.     strcpy(orderActionReq.OrderRef, pOrder->OrderRef);  
17.     ///请求编号  
18.     //  TThostFtdcRequestIDType RequestID;  
19.     ///前置编号  
20.     orderActionReq.FrontID = trade_front_id;  
21.     ///会话编号  
22.     orderActionReq.SessionID = session_id;  
23.     ///交易所代码  
24.     //  TThostFtdcExchangeIDType    ExchangeID;  
25.     ///报单编号  
26.     //  TThostFtdcOrderSysIDType    OrderSysID;  
27.     ///操作标志  
28.     orderActionReq.ActionFlag = THOST_FTDC_AF_Delete;  
29.     ///价格  
30.     //  TThostFtdcPriceType LimitPrice;  
31.     ///数量变化  
32.     //  TThostFtdcVolumeType    VolumeChange;  
33.     ///用户代码  
34.     //  TThostFtdcUserIDType    UserID;  
35.     ///合约代码  
36.     strcpy(orderActionReq.InstrumentID, pOrder->InstrumentID);  
37.     static int requestID = 0; // 请求编号  
38.     int rt = g_pTradeUserApi->ReqOrderAction(&orderActionReq, ++requestID);  
39.     if (!rt)  
40.         std::cout << ">>>>>>发送报单操作请求成功" << std::endl;  
41.     else  
42.         std::cerr << "--->>>发送报单操作请求失败" << std::endl;  
43.     orderActionSentFlag = true;  
44. }  

1. void CustomTradeSpi::OnRtnOrder(CThostFtdcOrderField *pOrder)  
2. {  
3.     char str[10];  
4.     sprintf(str, "%d", pOrder->OrderSubmitStatus);  
5.     int orderState = atoi(str) - 48;    //报单状态0=已经提交，3=已经接受  
6.   
7.     std::cout << "=====收到报单应答=====" << std::endl;  
8.   
9.     if (isMyOrder(pOrder))  
10.     {  
11.         if (isTradingOrder(pOrder))  
12.         {  
13.             std::cout << "--->>> 等待成交中！" << std::endl;  
14.             //reqOrderAction(pOrder); // 这里可以撤单  
15.             //reqUserLogout(); // 登出测试  
16.         }  
17.         else if (pOrder->OrderStatus == THOST_FTDC_OST_Canceled)  
18.             std::cout << "--->>> 撤单成功！" << std::endl;  
19.     }  
20. }  
21.   
22. void CustomTradeSpi::OnRtnTrade(CThostFtdcTradeField *pTrade)  
23. {  
24.     std::cout << "=====报单成功成交=====" << std::endl;  
25.     std::cout << "成交时间： " << pTrade->TradeTime << std::endl;  
26.     std::cout << "合约代码： " << pTrade->InstrumentID << std::endl;  
27.     std::cout << "成交价格： " << pTrade->Price << std::endl;  
28.     std::cout << "成交量： " << pTrade->Volume << std::endl;  
29.     std::cout << "开平仓方向： " << pTrade->Direction << std::endl;  
30. } 

如果是多个session的情况

又该如何考虑？

值得我们深究一下