核心算法
1. 在熊市中，各成交量时序排名出现的频次基本随排名变小而单调增大；在牛市中，各成交量时序排名出现的频次基本随排名变小而单调减少；而在震荡市中，各成交量时序排名出现的频次两头大，中间小，基本呈现 U 型形状。说明股市上涨后，更可能放量；而股市下跌时，更可能缩量。不仅仅有“价涨量先行”，同时也存在“量升价先涨”。
2. 在熊市中，成交量时序排名仅取值在很大时，后市往往大概率上涨；在牛市中，排名只要在前一半左右，后市往往就大概率上行；而在震荡市中，指数后市上涨对成交量时序排名的要求介于熊市与牛市之间。说明不同市场行情对成交量的预测信息解读方式是有所影响。
3. 上证综指、沪深 300、中证 500 中都能观察到上述现象，程度或有不同，但基本大同小异。
基于上面的研究与已有的成交量时序排名择时策略，我们构建基于指数行情的成交量时序排名择时策略。构建方式如下：
1. 按上一章节的定义计算当日标准化的成交量时序排名指标值。
2. 根据前 10 日的指数涨幅决定当日处于哪种市场行情：牛市、熊市、亦或震荡市。（涉及参数：用于行情划分的涨幅阈值 C，默认 5%）
3. 根据当日所出市场行情，使用不同的交易阈值决定明日的持仓与否。（涉及参数：三个不同行情下的交易阈值 Sf,、Sc、 Sr，分别对应熊市、震荡市、牛市）
4. 若时序排名指标值大于交易阈值，则持仓；反之，则空仓。
下载地址
https://download.csdn.net/download/SuiZuoZhuLiu/89410626
5749
被折叠的 条评论
为什么被折叠?
到【灌水乐园】发言
