正则化L1和L2

已于 2024-06-04 19:33:28 修改
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分类专栏： 深度学习之路 文章标签： 机器学习
于 2024-06-04 17:15:39 首次发布
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正则化是通过在经验风险上添加正则化项来选择模型的方法，其中L1正则化（Lasso回归）产生稀疏解，适合特征选择，而L2正则化（岭回归）分散权重，不产生稀疏解，适用于防止过拟合。L1和L2结合的Elastic Net正则化综合了两者的优点。
摘要由CSDN通过智能技术生成

正则化以及L1和L2的形式

模型选择的典型方法是正则化(regularization)。正则化是结构风险最小化策略的实现，是在经验风险上加一个正则化项(regularizer)或罚项(penalty term)。正则化项一般是模型复杂度的单调递增函数，模型越复杂，正则化值就越大。比如，正则化项可以是模型参数向量的范数。
正则化一般具有如下形式:

其中，第1项是经验风险，第2项是正则化项，入≥ 0为调整两者之间关系的系数。
正则化项可以取不同的形式。例如，回归问题中，损失函数是平方损失，正则化项可以是参数向量的L2范数:
在这里插入图片描述
这里，在这里插入图片描述表示参数向量w的L2范数。
正则化项也可以是参数向量的L1范数:
在这里插入图片描述
这里，在这里插入图片描述表示参数向量w的L

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正则化L1和L2的区别？
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L2正则化，也称为权重衰减（Weight Decay），是一种常见的正则化技术，用于在机器学习和深度学习中控制模型的复杂度，防止过拟合。它通过向模型的损失函数添加L2范数的惩罚项，使得模型的权重趋向于较小的值，从而减少特征的权重，提高泛化能力。在实际应用中，通常会同时使用L2正则化和L1正则化，即L1-L2正则化（Elastic Net），以兼顾两者的优势。L2正则化通过惩罚较大的权重值，使得模型的权重趋向于较小的值，从而降低模型的复杂度。L1正则化可以降低模型的复杂度，减少模型在训练数据上的过拟合。
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其中，L(w)是加了L2正则化的损失函数，Loss(y, y_pred)是模型的原始损失函数（例如，均方误差或交叉熵），w是模型的权重向量，||w||^2是权重向量的L2范数的平方，λ是正则化参数，用于控制正则化的强度。其中，L(w)是加了L1正则化的损失函数，Loss(y, y_pred)是模型的原始损失函数（例如，均方误差或交叉熵），w是模型的权重向量，||w||1是权重向量的L1范数，λ是正则化参数，用于控制正则化的强度。正则化参数λ越大，正则化项在损失函数中的比重就越大，对权重的惩罚也就越大。
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