【概率论】6-1:大样本介绍(Large Random Samples Introduction)

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Abstract: 本文作为第六章的开篇主要介绍第六章我们要研究的内容
Keywords: Large Random Samples

大样本介绍

本章我们介绍一些近似的结果，简化大量随机样本的分析。

大样本介绍 Introduction

本文通过两个例子来举例两个不同的分析方向，并有不同的分析工具。

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🌰 ：
扔一个硬币，你可能感觉出现正反面的概率基本相同，也就是出现正面的概率大概是 $\frac{1}{2}$ ,然而，当你扔10次，出现五次正面的可能性不一定很大。如果你扔100次，也不一定出现正好的50次正面。多次扔硬币的过程可以通过我们前面介绍的二项分布来建模，参数是扔硬币的次数 $n$ 和正面出现的概率 $\frac{1}{2}$ 。那么上述两种情况的概率：
$$Pr(X=5)=\left(\begin{array}{c}10\\ 5\end{array}\right)(\frac{1}{2}{)}^5(1-\frac{1}{2}{)}^5=0.2461\text{\hspace{1em}(1)}$$
100次其中50次的概率
$$Pr(Y=50)=\left(\begin{array}{c}100\\ 50\end{array}\right)(\frac{1}{2}{)}^{50}(1-\frac{1}{2}{)}^{50}=0.0796\text{\hspace{1em}(2)}$$

可见在一定次数 $n$ 的独立实验中，出现 $n/2$ 的次数的概率并不大，并且试验次数越多，这个概率越小。
但是如果我们把这个概率稍微移动一下，产生一个区间，那么这个概率会急剧上升。
$$Pr(0.4\le \frac{Y}{100}\le 0.6)=Pr(40\le Y\le 60)=\sum _{i=40}^{60}\left(\begin{array}{c}100\\ i\end{array}\right)(\frac{1}{2}{)}^i(1-\frac{1}{2}{)}^{100-i}=0.9648$$
即使n不大的到时候
$$Pr(0.4\le \frac{X}{10}\le 0.6)=Pr(4\le X\le 6)=\sum _{i=4}^6\left(\begin{array}{c}10\\ i\end{array}\right)(\frac{1}{2}{)}^i(1-\frac{1}{2}{)}^{10-i}=0.6563$$

可见，同样的独立试验次数n越大的时候，在 $\frac{1}{2}$ 附近（比如 $[0.4,0.6]$） 的概率越大。

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上述例子简单就简单在每次试验都是独立的伯努利分布，且概率固定。接下来这个例子稍微复杂一点。

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🌰 ：
一个队列的客户，第 $i$ 个客户在队列中等待 $X_i$ 其是随机变量，假设 $X_1,X_2,\dots$ 是i.i.d的，其是 $[0,1]$ 上的均匀分布，等待的期望是 0.5，所以当用户样本数量足够大的时候这些样本的均值越接近0.5 。但是多个样本的均值的分布其实是很复杂的，可能没办法准确的描述多个样本的均值与0.5的接近程度。

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大数定理会给出数学基础来证明一些随机变量的大量样本的均值，接近于他们的期望。
中心极限定理来给出样本的均值来近似期望的概率。

总结

本文给出本章的研究方向，和基本研究背景。