卡尔曼滤波
之前看Fast-LIO的时候,了解过卡尔曼滤波的知识,重新整理下。同时推荐一个很棒的Kalman Filter讲解网站:https://www.kalmanfilter.net,这里有关于网站的速览:https://mp.weixin.qq.com/s/QGmX4ygxqpVXjpkl40MBiA。卡尔曼滤波是最重要和最常见的估计算法,基于不精确、不确定的观测来估计和预测隐藏变量(或称为状态);它基于马尔科夫假设,假设当前状态只与上一时刻状态有关。根据上时刻状态量、输入以及观测量,推导出当前时刻状态和协方差






