符号
实数:
t
t
t
复数:
z
z
z
随机变量:
X
X
X
分布函数:
F
(
x
)
F(x)
F(x)
密度函数:
f
(
x
)
f(x)
f(x)
特征函数:
g
(
t
)
g(t)
g(t)
母函数:
P
(
s
)
P(s)
P(s)
特征函数
定义
g
(
t
)
=
E
(
e
i
t
X
)
=
∫
−
∞
∞
e
i
t
X
d
F
(
x
)
,
−
∞
<
t
<
∞
g(t)=E(e^{itX})=\int_{-\infty}^{\infty}{e^{itX}dF(x)},-\infty<t<\infty
g(t)=E(eitX)=∫−∞∞eitXdF(x),−∞<t<∞
例如对于离散型随机变量X:
g
(
t
)
=
∑
k
e
i
t
X
k
p
k
g(t)=\sum_k{e^{itX_k}p_k}
g(t)=∑keitXkpk
对于连续型随机变量X:
g
(
t
)
=
∫
−
∞
∞
e
i
t
X
f
(
x
)
d
x
g(t)=\int_{-\infty}^{\infty}{e^{itX}f(x)dx}
g(t)=∫−∞∞eitXf(x)dx
性质
- g ( 0 ) = 1 , ∣ g ∣ ≤ 1 g(0)=1,|g|\leq1 g(0)=1,∣g∣≤1, g ( − t ) g(-t) g(−t)与 g ( t ) g(t) g(t)共轭。
- g ( t ) g(t) g(t)在实数域上一致连续。
- 只要 E ( X n ) E(X^n) E(Xn)存在,那么 g ( t ) n g(t)n g(t)n阶可微,且 g ( n ) ( 0 ) = i k E ( X n ) g^{(n)}(0)=i^kE(X^n) g(n)(0)=ikE(Xn).
- g ( t ) g(t) g(t)是非负定的,即 ∑ k , l = 1 n g ( t k − t l ) z k z l ‾ ≥ 0 \sum_{k,l=1}^n{g(t_k-t_l)z_k\overline{z_l}}\geq0 ∑k,l=1ng(tk−tl)zkzl≥0( n 2 n^2 n2项求和),其中t是任意实数,z是任意复数。
- 相互独立的随机变量 X 1 , … , X n X_1,\dots,X_n X1,…,Xn以及随机变量 X = X 1 + ⋯ + X n X=X_1+\dots+X_n X=X1+⋯+Xn满足 g ( t ) = g 1 ( t ) … g n ( t ) g(t)=g_1(t)\dots g_n(t) g(t)=g1(t)…gn(t).
- 随机变量的特征函数可以唯一地确定分布函数。
其中第3点提供了一个较便捷的求n阶矩的方法,第5,6点可以用来求解较复杂情况下的分布函数。
母函数
定义
设
X
X
X是取非负整数值的随机变量,分布律为
P
(
X
=
k
)
=
p
k
,
k
=
0
,
1
,
…
P(X=k)=p_k,k=0,1,\dots
P(X=k)=pk,k=0,1,…
此时称
P
(
s
)
=
E
(
s
X
)
=
∑
k
s
k
p
k
P(s)=E(s^{X})=\sum_k{s^{k}p_k}
P(s)=E(sX)=∑kskpk为
X
X
X的母函数。
性质
- 只要 E ( X n ) E(X^n) E(Xn)存在,即可通过母函数计算,如 E ( X ) = P ′ ( 1 ) E(X)=P'(1) E(X)=P′(1), E ( X 2 ) = P ′ ′ ( 1 ) + P ′ ( 1 ) E(X^2)=P''(1)+P'(1) E(X2)=P′′(1)+P′(1).更高阶的结果也可以通过构造多项式不同阶导数项的系数来确定。
- 相互独立的随机变量 X 1 , … , X n X_1,\dots,X_n X1,…,Xn以及随机变量 X = X 1 + ⋯ + X n X=X_1+\dots+X_n X=X1+⋯+Xn满足 P ( t ) = P 1 ( t ) … P n ( t ) P(t)=P_1(t)\dots P_n(t) P(t)=P1(t)…Pn(t).
- 随机变量的母函数可以唯一地确定分布率。
- (随机变量均相互独立,取非负整数值)同分布的的随机变量
X
1
,
…
,
X
n
X_1,\dots,X_n
X1,…,Xn及与之独立的
N
N
N满足
Y = ∑ k = 1 N X k Y=\sum_{k=1}^N{X_k} Y=∑k=1NXk(即求和的项数不一定)的母函数为 H ( s ) = G ( P ( s ) ) H(s)=G(P(s)) H(s)=G(P(s)),其中G,P为N,X的母函数。
前三点和特征函数第3,5,6点对应,第4点提供了一种在随机变量个数不确定情况下的计算方法。
参考
随机过程第四版 刘次华 华中科大出版社