一、不谈中庸
因子分析这是个看上去很高大上的名字,其实就是个初中数学题。
分析来分析去,寻找的就是个单调性。
二端边见,这就是个窄框架。
二、一年VS十年
如果十年回测数据整体不错,然而其中的某一两年数据单独分析结果不尽如人意,我们该怎么理性看待?
闭上双眼就此做条巴甫洛夫的狗吗?
三、搜索
因子测试不该是撞大运,不该是穷举。梯度搜索能否嵌入应用,再次网格搜索能否改良。乱冲乱撞的样子真的很愚昧。
四、精筛
资金量不够的情况下,怎么利用quantile选股,不能做空的半个策略怎么保证稳定性?
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