银行信用风险预测分析

参考：https://www.kuxiao.cn/course/pc-course-learning.html?cid=C59acca6fa17eb456c650e849

一、商业理解

信用，对个人和企业都是无比重要的品质。比如有了信用，个人可以向银行申请信用卡，可以透支国际长途电话费、汽车保险打折等。对于企业，则可以大量透支和贷款。所以，银行考查客户的信用状况是非常重要的事情。

信用评分

• 信用评分的方法是什么？
  信用评分是使用统计模型的方法来对潜在客户和已有客户进行贷款风险评价的方法。
• 怎样计算客户的信用评分？
  随着这种统计建模的方法的成熟应用，其思路已被广泛推广，诸如欺诈评分、市场响应评分等领域。
• 怎样考查客户的信用？
  在美国，客户信用评分系统主要由FICO公司推出。FICO的评分系统得出，信用评分范围在300－850分之间，评分越高，违约率越低。在我国银行业，比较通用的方法也是类似的形式 。评分特别低和特别高的客户很少，大多数评分中等。
• 信用评分卡优缺点：
  优点 ：便于理解和使用，容易被各层次的人员了解和使用；
  缺点 ：假定各项因素对信用的影响关系是线性组合的。该假定在现实中并不普遍成立。

二、数据理解

• QUESTION 1：怎样将贷款风险问题转化为数据挖掘问题？
  ►小额贷款问题可以理解为有目标变量的预测问题，根据目标变量是否违约，来预测信贷帐号是否有风险。
  ►客户是否按期归还贷款？
  ►银行把按期归还贷款理解为”好“的信贷帐号，对应的客户为”好“客户
  ►把不能按期归还贷款的理解为”坏“的信贷帐号，对应的客户为”坏“客户。
• QUESTION 2：如何获取数据？
  银行可以从系统中提取大量关于贷款人的资金使用、消费、以及还贷款的情况数据，这些数据包括（但不限于）以下变量：
  ►帐户存在时间
  ►过去12个月最严重的拖欠行为