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马科维茨的均值方差模型(MPT)粒子群优化--Python实现

MPT MPT, modern portfolio theory。现在资产配置理论。 理论很简单。 假设每个资产的收益率是一个随机变量xix_ixi​。既然是随机变量,当然就会有均值和标准差。 如果资产数量不是只有一个的话(一个的话,做什么资产配置),也就是存在有多个随机变量,随机变量之间当然就会...

2019-05-18 09:29:22

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LSTM实现股票预测--pytorch版本【120+行代码】

简述 网上看到有人用Tensorflow写了的但是没看到有用pytorch写的。 所以我就写了一份。写的过程中没有参照任何TensorFlow版本的(因为我对TensorFlow目前理解有限),所以写得比较简单,看来来似乎也比较容易实现(欢迎各位大佬改进之后,发家致富,带带小弟hhh)。 效...

2018-12-20 20:45:42

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【解决办法】pandas画出时序数据(股票数据)横轴不是时间

简述 遇到了这个问题,被坑了很久。 首先我们要假设我们一直认为index是时间数据。然后我们发现没有看到横轴为时间 (如果不是的这么认为的话,就记得先把index设置为时间数据) 可能性 遇到这个问题有很多种可能。 读取的时候,时间所在的列没有被设置为index。 这种可能下的样子就是: 画出...

2018-12-19 20:31:01

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【笔记】HMM在股票指数中的简单应用

简述 这里要感谢一位研究生师兄分享了我这篇文章 https://www.ricequant.com/community/topic/788/ 本文,是对上面文章的梳理,并做出了在本地条件下使用的代码 过程 隐藏马尔可夫过程本质上,根据显式的数据,反推隐藏的状态。 类...

2018-09-17 12:16:56

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如何下载沪深300历史数据

简述 有很多种方法,但是有些方法拿到的数据不全 方法一:tushare 使用tushare包,但是非常遗憾的是,tushare关于沪深300这些指数的数据只能拿到非常少的几个 文档就是用这个。 http://tushare.org/trading.html#id2 方法二:join...

2018-09-17 10:20:19

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【QuantOS】jaqs实例代码(可以使用版本)

简述 jaqs给的demo,其实一开始是没办法用的(在windows条件下)。 还有一些小细节。 data_config和trade_config的username 和 password,写的其实是手机号和命令。 命令是在官网上登录之后,把鼠标移到右上角 就可以看到一个命令。然后点击。可以...

2018-09-01 19:59:03

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下载股票代码的历史数据并打包成csv

下载对应的股票代码的历史数据并整合出来 try: import os import tushare as ts except Exception: os.system('pip install tushare') df = ts.get_hist_data('000001...

2018-04-09 19:20:27

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Ricequant米矿【MACD策略代码解释】量化交易

解释: 下面定义了四个函数。但是,其实只用了第一个函数,跟最后一个函数。这两个函数是必有的。 多定义的这几个函数 getPrice,跟getRolling 也是比较简单的。 除开这两个自定的函数外,另外两个函数,相信,看到了我做的注释之后,看起来会简单很多。(后续,如果想看对于这个两个自定函数...

2018-03-28 10:57:11

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