套利 19个ETH 案例二解析

本文讲述了在2024年3月10日进行的一次套利交易,通过在Morpho交易所用196WETH换取189个wsteht,然后在Uniswap3以169wsteth换取196ETH实现获利。关键难点在于如何运用相关工具监控实时汇率并进行精准操作。作者欢迎交流分享经验。
摘要由CSDN通过智能技术生成

交易时间 2024.03.10 ; 获利:19eth

套利交易地址: 0x4a3e5209877755c293b39b6cdc9414195cf7c951cd7a36bea426ded224f1b337

交易流程看着比较复杂:

实际核心获利的部分就是第4行的交易和第7行的交易,也是利用了2个交易场所的EHT汇率不一致来进行套利

第4行就是在 morpho 交易所用 196WETH 换了 189 个wsteht

第7行就是在 uniswap3 交易所 用 169 wsteth 换了 196 个eth , 然后多出来的19个wsteth 就成了获利的部分

难点在于怎么用的这些工具,以及怎么监控两个交易池子的实时利率,并精准狙击。

有想法交流或者知道更多的,欢迎私信我交流。

根据提供的引用内容,我们可以看出期权套利是一种利用期权市场上的价格差异进行风险套利的策略。在Matlab中,可以使用叉树模型计算期权价格,也可以使用Black-Scholes公式计算期权价格。此外,勒式期权组合也是一种期权套利策略,可以通过买入或卖出勒式期权来实现套利。 以下是使用Matlab计算期权价格的示例代码: ```matlab % 计算欧式看涨期权价格 S0 = 100; % 标的资产当前价格 K = 100; % 行权价格 r = 0.05; % 无风险利率 T = 1; % 到期时间 sigma = 0.2; % 波动率 % 使用Black-Scholes公式计算期权价格 d1 = (log(S0/K) + (r + sigma^2/2)*T) / (sigma*sqrt(T)); d2 = d1 - sigma*sqrt(T); call_price = S0*normcdf(d1) - K*exp(-r*T)*normcdf(d2); % 使用叉树模型计算期权价格 N = 100; % 叉树节点数 dt = T/N; % 时间步长 u = exp(sigma*sqrt(dt)); % 上涨因子 d = 1/u; % 下跌因子 p = (exp(r*dt) - d) / (u - d); % 上涨概率 stock_price = zeros(N+1, N+1); % 存储股票价格 option_price = zeros(N+1, N+1); % 存储期权价格 stock_price(1,1) = S0; for i = 2:N+1 stock_price(i,1) = stock_price(i-1,1) * u; for j = 2:i stock_price(i,j) = stock_price(i-1,j-1) * d; end end option_price(:,N+1) = max(stock_price(:,N+1) - K, 0); for i = N:-1:1 for j = 1:i option_price(j,i) = exp(-r*dt) * (p*option_price(j,i+1) + (1-p)*option_price(j+1,i+1)); end end binomial_price = option_price(1,1); disp(['Black-Scholes计算的期权价格为:', num2str(call_price)]); disp(['叉树模型计算的期权价格为:', num2str(binomial_price)]); ```
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