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原创 R语言下的frontcon函数,由mean-variance画有效前沿。
第一次发博文,以后就在CSDN安家落地了,markdown编辑器感觉还很不错╮(╯▽╰)╭,就是我完全不会用。 研究马科维茨的均值方差模型时,试图用稳健的方法求出稳健均值和稳健协方差矩阵,发现R语言下居然没有像资产组合有效前沿的解和最优解(MATLAB语言) 一文中所说的frontcon函数。 于是我便尝试着自己写frontcon。有效前沿实际上就是在给定期望回报率下,求风险最小;或
2015-04-24 12:50:59 7539 1
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2015-04-24 12:21:37 390
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