第一次发博文,以后就在CSDN安家落地了,markdown编辑器感觉还很不错╮(╯▽╰)╭,就是我完全不会用。
研究马科维茨的均值方差模型时,试图用稳健的方法求出稳健均值和稳健协方差矩阵,发现R语言下居然没有像资产组合有效前沿的解和最优解(MATLAB语言) 一文中所说的frontcon函数。
于是我便尝试着自己写frontcon。
有效前沿实际上就是在给定期望回报率下,求风险最小;或者给定风险的情况下,求回报率最大。这样就能得到一个 (return,risk)的点。
公式如下图:
这个公式用到了二次规划,实在给定的期望下,求风险最小。
按照资产组合有效前沿的解和最优解(MATLAB语言) 一文中的例子,我写了如下代码。
install.packages("quadprog")
library(quadprog)
ExpReturn=c(0.405533,0.49012,