sufficient statistic

充分统计量

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统计量是样本数据的函数，在统计学中，T(x) 为未知分布P的参数θ的充分统计量，当且仅当T(x)可以提供θ的全部信息，也就是说，没有统计量可以提供关于θ的额外信息。

统计量是实际上是一种对数据分布的压缩，在样本加工为统计量的过程中，样本中所含的信息可能有所损失，若在将样本加工为统计量时，信息毫无损失，则称此统计量为充分统计量。比如，在 正态分布中, 我们可以用两个充分统计量统计量 样本均值和 样本方差描述整个数据分布。

中文名

充分统计量

外文名

Sufficient statistics

相关变量

T(x)

特    点

统计充分

目录

1. 1 数学定义
2. 2 直观理解

数学定义编辑

统计量

   

是未知 数据分布P参数

   

的充分统计量，当且仅当，样本数据集

   

关于统计量

   

的 条件分布，独立于

   

。

更一般的，未知 参数

   

可以是一组未知的参数向量，这种情况下，

   

对应一组函数集合，称为联合统计量。

直观理解编辑

统计量是数据的函数。函数就是一种”浓缩“信息的动作。因此, 统计量中所包含的信息, 通常比整个样本数据所包含的来得少。例如样本的 顺序统计量只包含了有哪些值出现， 而不同值出现的次序这样的信息不见了。

但统计量比样本原数据少掉的信息可能是无关紧要的 —— 和我们要了解的群体特性不相干, 比如样本数据出现顺序在很多时候和我们关心的群体特性无关。若在将样本加工为统计量时，信息毫无损失，则称此统计量为充分统计量。在参数化模型， 比如 正态分布，我们可以用 样本平均数和 样本方差这两个很简单的统计量囊括样本中所包含的全部信息。

一个随机变量的分布，取决于一些参数的值；充 分统计量能够完全捕捉这些参数所包含的关于分布的信息。

转载于:https://www.cnblogs.com/StevenL/p/6818531.html