证明模型是条件概率分布，当损失函数是对数损失时，经验风险最小化等价于极大似然估计。

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李航 《统计学习方法》 第一章 习题

2. 通过经验风险最小化推导极大似然估计。模型是条件概率分布，当损失函数是对数损失时，经验风险最小化等价于极大似然估计。

证明：

模型是条件概率分布：

损失函数是对数损失函数：

 
经验风险为： 


最小化经验风险，等价于最大化

等价于最大化

这个就是极大似然估计。