【概率与统计】正态分布(Normal Distribution)

连续型随机变量最常用的分布就是 正态分布(normal distribution),也称为高斯分布(Gaussian distribution):

$$\mathscr N (x;\mu, \sigma ^2) = \frac 1 {\sqrt {2\pi \sigma ^2}}\text{exp}{(-\frac{1}{2 \sigma ^2}(x-\mu)^2)}$$

上图画出了几组正太分布的PDF。可见，正太分布由两个参数控制

• $\mu \in \mathbb R$, 给出了中心密度峰值的坐标，同时这也是分布的期望, $\mathbb E[x] = \mu$
• $\sigma \in (0, \infty)$,给出了分布的标准差，方差用