R语言caret包的学习（二）--特征选择

在进行数据挖掘时，我们并不需要将所有的自变量用来建模，而是从中选择若干最重要的变量，这称为特征选择（feature selection）。本文主要介绍基于caret包的rfe()函数的特征选择。

一种算法就是后向选择，即先将所有的变量都包括在模型中，然后计算其效能（如误差、预测精度）和变量重要排序，然后保留最重要的若干变量，再次计算效能，这样反复迭代，找出合适的自变量数目。这种算法的一个缺点在于可能会存在过度拟合，所以需要在此算法外再套上一个样本划分的循环。在caret包中的rfe命令可以完成这项任务。

rfe(x, y, sizes = 2^(2:4), metric = ifelse(is.factor(y),
  "Accuracy", "RMSE"), maximize = ifelse(metric == "RMSE", FALSE, TRUE),
  rfeControl = rfeControl(), ...)

• x 训练集自变量矩阵或数据库，注意，列名必须唯一
• y 训练集的结果向量（数值型或因子型）
• sizes 对应于应该保留的特征的数量的数值向量
• metric 指定将使用什么汇总度量来选择最优模型。默认情况下，"RMSE" and "Rsquared" for regression and "Accuracy" and "Kappa" for classification
• max