假设u~N(0, 1), X|u ~ N(u, 1)$，我们一起来推导 u的 posterior(p(u|X))

假设$\mu \sim N(0,1),X|\mu \sim N(\mu ,1)$，我们一起来推导 $\mu$ 的 posterior($p(\mu |X)$)
说明：$X|\mu$表示：$(x_1,x_2,...,x_n)|\mu$，$x_i$相互独立

$p(\mu |X)=\frac{p(X|\mu )p(\mu )}{\int p(\mu |X)p(X)d\mu }$

分母和$\mu$无关，则上式正比于

$\propto p(X|\mu )p(\mu )$

$\propto p(x_1,x_2,...,x_n|\mu )p(\mu )$

由于$x_i$相互独立，则可展开成连乘的形式：

$\propto \frac{1}{\sqrt{2\pi }}exp\left(-\frac{{\sum }_i(x_i-\mu {)}^2}{2}\right)exp(-\frac{{\mu }^2}{2})$

$\propto exp\left(-\frac{{\sum }_i(x_i^2-2x_i\mu +{\mu }^2)+{\mu }^2}{2}\right)$

$\propto exp\left(-\frac{(N+1){\mu }^2-2\mu {\sum }_i{x}_i+{\sum }_i{x}_i^2}{2}\right)$

$\propto exp\left(-\frac{{\mu }^2-\frac{2{\sum }_i{x}_i}{N+1}\mu +\frac{{\sum }_i{x}_i^2}{N+1}}{\frac{2}{N+1}}\right)$

$\propto exp\left(-\frac{(\mu -\frac{{\sum }_i{x}_i}{N+1}{)}^2}{\frac{2}{N+1}}\right)$

所以，$p(\mu |X)\sim N(\frac{{\sum }_i{x}_i}{N+1},\frac{1}{(N+1{)}^2})$，也是正态分布。

$p(X|\mu ),p(\mu |X)$分布均为正态分布，称为conjugate Priors.