【技术指标】MACD详解

最新推荐文章于 2025-02-25 07:13:51 发布

brucewong0516

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分类专栏：股票技术指标文章标签： MACD

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MACD指标

macd, macdsignal, macdhist = MACD(close, fastperiod=12, slowperiod=26, signalperiod=9)

算法原理

D I F : E M A (c l o s e, f a s t p e r i o d) - E M A (c l o s e, s l o w p e r i o d);

$DIF:EMA(close,fastperiod)-EMA(close,slowperiod);$

D E A : E M A (D I F, s i g n a l p e r i o d)

$DEA:EMA(DIF,signalperiod)$

M A C D : (D I F - D E A) * 2, C O L O R S T I C K;

$MACD:(DIF-DEA)*2,COLORSTICK;$

一、DIF的实质

DIF = 收盘价的短期指数移动平均与长期指数移动平均的差值，当两条EMA线交叉时，DIF线正好穿越0轴。

1、DIF上穿0轴，表明EMA（CLOSE，SHORT）线上穿EMA（CLOSE,LONG）线，市场处于多头行情中。
2、DIF下穿0轴，表明EMA（CLOSE，SHORT）线下穿EMA（CLOSE,LONG）线，市场处于空头行情中。

二、DIF的波幅

短期EMA与长期EMA对于当前价格变动的敏感性是不同的，短期EMA对于当前价格变动的反应总是较长期EMA更为敏感。也就是说，当前价格的变动总是首先在短期EMA中得到反应，然后才会在长期EMA中得到反应。

只有当价格在近期变动比较剧烈时，DIF的值才会较大，因此，DIF指标也是一个乖离率指标。不要用DIF值的拐头来作预测，事实上，DIF的拐头远没有穿越０轴更有意义。

三、趋势跟随法

趋势跟随法：中长线的趋势跟随方法，短线客还需优化。

在DIF上穿０轴时买入。
如DIF不跌穿０轴，则持有。
一直到DIF向下跌穿０轴，一量跌穿，则卖出。

四、DEA线

DEA：EMA(DIF,MID);DEA线是DIF线的MID日（标准参数是9日）的指数移动平均线。

当DIF线处于DEA线之上，且DIF线处于0轴以上（即处于多头行情中）时，表明多头行情仍然会得以持续。
当DIF线处于DEA线之下，且DIF线处于0轴以上（即处于多头行情中）时，表明价格有下跌的趋势。
当DIF线处于DEA线之下，且DIF线处于0轴以下（即处于多头行情中）时，表明空头行情仍有持续的趋势。

五、MACD线

MACD:(DIF－DEA)*2，COLORSTICK;

当MACD为正值时，表明DIF线处于DEA线的上方，当MACD为负值时，表明DIF线处于DEA线的下方，特别地，当MACD为0时，表明DIF与DEA相等，及DIF与DEA相交，如果前期MACD为正值，则是DIF下穿DEA线，也就是通常所说的“死叉”，如果前期MACD为负值，则是DIF上穿DEA线，也就是通常所说的“金叉”。

对比DIF、DEA与MACD红绿柱，会发现每当DIF与DEA相交时，总是会出现红绿柱变色。

六、绞线的处理

绞线下出现的“金叉”、“死叉”不具备买卖点的性质，相反，应该是一种持续信号，出现DIF与DEA走平，两条线不断“绞合”，表明原有的趋势（不管是向上还是向下）仍将持续，在多头情况下，这是继续持仓的信号，在空头情况下，这是继续空仓的信号。

一个相对简单的方法是：利用K线+两条EMA组合的形态来过滤。

将主图指标设置为EXPMA，即指数移动平均线，将两个参数分别设置为与MACD的SHORT、LONG参数一致，在我截取的图中是标准参数即12、26.
买点：MACD出现金叉，且价格站上EXPMA上面那根线之上，两个条件不一定同时出现，可以先后出现，如先后出现，以后一个条件出现为买入点。然后以价格跌破EXPMA线为止损点。
卖点：MACD出现死叉，且价格跌破EXPMA线，两个条件不一定同时出现，可以先后出现，如先后出现，以后一个条件出现为卖出点。然后以价格站上EXPMA线为止损点（对卖空操作为止损点）。

所谓“站上”可以是（1）收盘价收在线上；（2）一天的大部分价格区间在线上；（3）全天的价格均在线上；（4）连续3天收盘价在线上，具体哪一种视你的具体情况而你的操作风格与风险偏好而定，一般说，信号越具体，形态越明确，但价格已经上涨一段幅度，利润会有所减少，而且有“抓尾巴”的风险。但不管选哪种，应该明确同时应该坚持所有的操作均使用同一种判断方式，这样会让你在操作时更好的作出决断，免受左右为难的心理折磨。如果运用一段时间后，发现有问题，可以更改判断的方式。

所谓“跌破”可以是（1）、收盘价跌破线；（2）、一天的大部份价格区间在线下；（3）、全天的价格均在线下。这里的线可以是上面那根线，也可以是下面那根线，原因是在行情的顶部，价格的变动速度有时会很快，因此需要更灵敏的判断方式，而底部价格的变动速度会较慢，而且行情的反复也更多，需要过多的校验方能确定。比如在顶部，一根大阴线可以成为卖出的足够信号，但在底部，即使出出现一根大阳线也不有确定行情已经反转。

七、总结MACD指标所应当遵循的基本原则：

  1、当DIF和DEA处于0轴以上时，属于多头市场，DIF线自下而上穿越DEA线时是买入信号。DIF线自上而下穿越DEA线时，如果两线值还处于0轴以上运行，仅仅只能视为一次短暂的回落，而不能确定趋势转折，此时是否卖出还需要借助其他指标来综合判断。

  2、当DIF和DEA处于0轴以下时，属于空头市场。DIF线自上而下穿越DEA线时是卖出信号，DIF线自下而上穿越DEA线时，如果两线值还处于0轴以下运行，仅仅只能视为一次短暂的反弹，而不能确定趋势转折，此时是否买入还需要借助其他指标来综合判断。

  3、柱状线收缩和放大。一般来说，柱状线的持续收缩表明趋势运行的强度正在逐渐减弱，当柱状线颜色发生改变时，趋势确定转折。但在一些时间周期不长的MACD指标使用过程中，这一观点并不能完全成立。

  4、形态和背离情况。MACD指标也强调形态和背离现象。当形态上MACD指标的DIF线与MACD线形成高位看跌形态，如头肩顶、双头等，应当保持警惕；而当形态上MACD指标DIF线与MACD线形成低位看涨形态时，应考虑进行买入。在判断形态时以DIF线为主，MACD线为辅。当价格持续升高，而MACD指标走出一波比一波低的走势时，意味着顶背离出现，预示着价格将可能在不久之后出现转头下行，当价格持续降低，而MACD指标却走出一波高于一波的走势时，意味着底背离现象的出现，预示着价格将很快结束下跌，转头上涨。

  5、牛皮市道中指标将失真。当价格并不是自上而下或者自下而上运行，而是保持水平方向的移动时，我们称之为牛皮市道，此时虚假信号将在MACD指标中产生，指标DIF线与MACD线的交叉将会十分频繁，同时柱状线的收放也将频频出现，颜色也会常常由绿转红或者由红转绿，此时MACD指标处于失真状态，使用价值相应降低。