蒙特卡罗方法

蒙特卡罗方法又称统计模拟法、随机抽样技术 ，是一种随机模拟方法，以概率和统计理论方法为基础的一种计算方法，是使用随机数（或更常见的伪随机数）来解决很多计算问题的方法。将所求解的问题同一定的概率模型相联系，用电子计算机实现统计模拟或抽样 ，以获得问题的近似解。为象征性地表明这一方法的概率统计特征，故借用赌城蒙特卡罗命名。

 

蒙特卡罗方法的基本原理

　　由概率定义知，某事件的概率可以用大量试验中该事件发生的频率来估算，当样本容量 足够大时，可以认为该事件的发生频率即为其概率。因此，可以先对影响其可靠度的随机变量 进行大量的随机抽样 ，然后把这些抽样值一组一组地代入功能函数式，确定结构是否失效，最后从中求得结构的失效概率。蒙特卡罗法正是基于此思路进行分析的。

　　设有统计独立的随机变量Xi(i=1，2，3，…，k)，其对应的概率密度函数分别为fx1，fx2，…，fxk，功能函数式为Z=g(x1，x2，…，xk)。

　　首先根据各随机变量的相应分布，产生N组随机数x1，x2，…，xk值，计算功能函数值 Zi=g(x1，x2，…，xk)(i=1，2，…，N)，若其中有L组随机数对应的功能函数值Zi≤0，则当N→∞时，根据伯努利大数定理 及正态随机变量的特性有：结构失效概率，可靠指标。

　　从蒙特卡罗方法的思路可看出，该方法回避了结构可靠度分析中的数学困难，不管状态函数是否非线性、随机变量是否非正态，只要模拟的次数足够多，就可得到一个比较精确的失效概率和可靠度指标。特别在岩土体分析中，变异系数 往往较大，与JC法计算的可靠指标相比，结果更为精确，并且由于思路简单易于编制程序

 

 

项目管理中蒙特卡罗模拟方法的一般步骤

　　项目管理 中蒙特卡罗模拟方法的一般步骤是：

　　1、对每一项活动，输入最小、最大和最可能估计数据，并为其选择一种合适的先验分布模型；

　　2、计算机根据上述输入，利用给定的某种规则，快速实施充分大量的随机抽样 ；

　　3、对随机抽样 的数据进行必要的数学计算，求出结果；

　　4、对求出的结果进行统计学 处理，求出最小值、最大值以及数学期望值和单位标准偏差 ；

　　5、根据求出的统计学处理数据，让计算机自动生成概率分布曲线和累积概率曲线(通常是基于正态分布 的概率累积S曲线 )；

　　6、依据累积概率曲线进行项目风险分析 。