常用预测类分析方法汇总整理

本文将介绍一些常见的预测类数据分析方法，帮助大家了解它们的原理和适用范围。我们将探讨时间序列类预测方法，如指数平滑法和灰色预测模型；回归类预测方法，包括线性回归、logistic回归、非线性回归等，它们通过建立数学模型来预测数值结果；机器学习类预测方法，如决策树、随机森林和神经网络等，它们通过学习数据的模式和关联性来进行预测；还有一些其他的预测方法如马尔可夫预测、ROC曲线等。

一、时间序列数据预测

时间序列数据是按照时间顺序排列的数据集合，例如每天的销售量、每月的股票价格等。预测时间序列数据可以帮助我们了解未来的趋势和模式，从而做出更准确的决策。

比较常用的时间序列数据预测方法有以下几种。

接下来，将逐个进行说明。

1、指数平滑法

常用于数据序列较少时使用，且一般只适用于中短期预测。对于长期趋势或复杂非线性关系的数据可能表现不佳。

指数平滑可以继续拆分为一次平滑、二次平滑、三次平滑；一次平滑法为历史数据的加权预测，二次平滑法适用于具有一定线性趋势的数据，三次平滑法适用于具有一定曲线关系时使用。如果不设置平滑方法，SPSSAU将自动运行三种平滑方法，选择最优效果时对应的平滑方法。
指数平滑法中，初始值S0和平滑系数alpha是两个参数，用于确定预测模型的初始状态和对过去观察值的权重。说明如下表：

SPSSAU进行指数平滑法操作如下：

2、灰色预测模型

灰色预测模型可针对数量非常少（比如仅4个），数据完整性和可靠性较低的数据序列进行有效预测。

其利用微分方程来充分挖掘数据的本质，建模所需信息少，精度较高，运算简便，易于检验，也不用考虑分布规律或变化趋势等。但灰色预测模型一般只适用于短期数据、有一定指数增长趋势的数据进行预测，不建议进行长期预测。

SPSSAU进行灰色预测模型操作如下：

3、ARIMA预测

ARIMA模型是最常见的时间序列预测分析方法，适用于平稳时间序列数据。它包括三个部分：自回归（AR）、差分（I）和移动平均（MA）。

SPSSAU可以智能地找出最佳的AR模型，I即差分值和MA模型，并且最终给出最佳模型预测结果。当然，研究人员也可以自行设置自回归阶数p，差分阶数d值和移动平均阶数q，然后进行模型构建。

具体来说，ARIMA模型有以下几个参数：

SPSSAU进行ARIMA预测操作如下：

4、季节Sarima模型

季节Sarima模型是ARIMA模型的一种扩展，用于处理具有明显季节性变化的时间序列数据。与ARIMA模型类似，季节ARIMA模型包括自回归（AR）、差分（I）和移动平均（MA）的组合。

SPSSAU可以智能地找出最佳的AR模型，I即差分值和MA模型，并且最终给出最佳模型预测结果。当然，研究人员也可以自行设置参数进行手工建模。
具体来说，季节ARIMA模型有以下几个参数：

SPSSAU进行季节Sarima预测操作如下：

5、VAR模型

在时间序列进行预测时， ARIMA可用于单一变量（比如GDP增长率）的预测，如果需要同时考虑多个变量的预测时（比如GDP增长率、失业率、储蓄率），此时可以使用VAR模型进行多变量预测。
VAR模型的构建流程较为复杂，如下图所述：

上述分析步骤和流程仅供参考使用，实际研究中可能仅需要其中一部分的分析即可。比如很多时候并不需要关注残差自相关检验和残差正态性检验，也或者有时对格兰杰因果检验关注度较少等，具体以研究者实际研究情况为准即可。

PSSAU进行VAR模型操作如下：

二、回归分析方法预测

回归分析是一种常用的统计方法，用于建立变量间的关系模型，并通过该模型对未知数据进行预测。以下是一些典型的回归分析方法，可用于预测：

接下来，将逐个进行说明。

1、线性回归

线性回归分析常用于预测数值型数据。它基于自变量与因变量之间的线性关系建立模型，并利用该模型对未知的因变量进行预测。

2、logistic回归

logistic回归分析常用于预测分类变量数据。logistic回归又可细分为以下三种：二元logistic回归、有序logistic回归和多分类logistic回归。对比说明如下：

3、非线性回归

非线性回归分析可以用于预测具有非线性关系的数据。与线性回归不同，非线性回归使用非线性方程来拟合数据。

比如人口学增长模型Logistic（S模型），其模式公式为：y = b1 / (1 + exp(b2 + b3 * x))，诸如此类非线性关系（即不是直接关系）的非线性模型，可使用非线性回归进行研究。SPSSAU当前提供约50类非线性函数表达式，涵盖绝大多数非线性函数表达式。
SPSSAU非线性回归操作如下：

4、Possion回归

Possion回归是一种广义线性模型，通常用于预测因变量为计数型数据中事件发生的次数。它基于Possion分布假设，将因变量视为服从Possion分布的随机变量，并建立与自变量相关的线性关系来预测事件发生的次数。

Poisson分布数据一定是指每单位内的发生频数，比如某个路口每天闯红灯的汽车数量；一年内每万人中丢手机的频数等。

5、其他

除了上述介绍的4种类型回归，日常研究中我们所用到的绝大多数回归分析都可以进行预测。比如岭回归、lasso回归、负二项回归、主成分回归等等。有关其他回归方法的说明可以登陆SPSSAU查看各个分析方法的说明。

三、机器学习预测

机器学习是一种强大的技术，用于从数据中学习模式和规律，并利用这些知识进行预测。通过训练算法来自动发现数据中的模式，并根据这些模式进行未知样本的预测。
常用方法及说明如下：

有关六类机器学习算法说明，上周已经写过详细介绍，在此不再进行赘述。可点击下方文章进行学习：六种机器学习算法大揭秘：从决策树到神经网络，小白也能轻松掌握！

四、其他

除了以上3大类预测方法，还有两种比较特殊的预测分析方法，马尔可夫预测和ROC曲线。

1、马尔可夫预测

马尔可夫预测是一种基于马尔可夫链的预测方法。马尔可夫链是一个随机过程，具有马尔可夫性质，即未来状态的概率只取决于当前状态，与过去状态无关。马尔可夫预测利用这种性质来进行未来事件的预测。

马尔可夫预测涉及3个术语名词，如下说明：

SPSSAU马尔可夫预测操作如下：

2、ROC曲线

与上述预测类分析方法不同，ROC曲线并不能直接用于进行预测，而是用于研究X对Y的预测准确率情况。

ROC曲线是一种评估分类模型性能的工具，它通过绘制分类器在不同阈值下的真阳性率（TPR）和假阳性率（FPR）之间的关系来展示模型的质量。ROC曲线的形状可以帮助我们理解模型在不同阈值下的表现，但它本身并不提供具体的预测结果。

ROC曲线如下图：

曲线越往左上角说明预测准确率越高；曲线越往左上角说明曲线下面积越大，即AUC值越大说明预测准确率越高。