令 Σ=XX′ ,其中 X∈Rm×n ,撇表示转置。
Σ
是半正定的
对
∀x∈Rm
有
x′(XX′)x=(x′X)(X′x)=(X′x)′(X′x)≥0
半正定矩阵的特征值非负
(XX′)x=λx⇒λx′x=x′(XX′)x≥0⇒λ≥0
Σ
是实对称阵
(XX′)′=X′′X′=XX′
实对称阵属于不同特征值的特征向量是正交的
Xx1=λ1x1
Xx2=λ2x2
λ1x′2x1=x′2Xx1
=x′2X′x1
=(Xx2)′x1
=λ2x′2x1
⇒(λ1−λ2)(x′2x1)=0
⇒(x′2x1)=0