机器学习面试总结 - [集成学习概述]

1、集成学习概述

集成学习是一种机器学习范式，它通过训练若干个弱学习器，然后使用一定的结合策略，将这些弱学习器组合起来，最终形成强学习器，获得更好的性能。

也就是说，集成学习中有两个主要的问题需要解决：第一个是如何得到若干个弱学习器，第二是如何选择一个结合策略，将这些弱学习器组合成一个强学习器。

2、集成学习之弱学习器（基本模型）

上一节我们提到，集成学习方法的第一个问题就是如何得到若干个弱学习器，这里我们有两种选择。

第一种是所有的弱学习器都是同一种，或者说是同质的，比如都是决策树弱学习器，或者都是神经网络弱学习器；
另一种是所有的弱学习器不全是同一种，或者说是异质的，比如有一个分类任务，我们在训练集上训练一个支持向量机弱学习器，一个逻辑回归弱学习器和一个朴素贝叶斯弱学习器，再通过某种结合策略确定最终的分类强学习器。

目前来说，同质弱学习器的应用是最广泛的，一般我们常说的集成学习方法都是指同质弱学习器。而同质弱学习器中使用最多的模型是CART决策树和神经网络。同质弱学习器中的弱学习器按照是否存在依赖关系划分为两类，第一类是弱学习器之间存在强依赖关系，一系列弱学习器基本都需要串行生成，代表算法是boosting系列算法，第二类是弱学习器之间不存在依赖关系，一系列弱学习可以并行生成。代表算法是bagging系列算法。

另外注意，我们对弱学习器的选择应该与我们聚合这些模型的方式相一致。如果我们选择的是具有高偏差低方差的弱学习器，那么我们应该倾向于选择一种减小偏差的聚合方式，比如boosting方法；而如果我们选择的是低偏差高方差的弱学习器，那么应该倾向于选择一种减小方差的聚合方式，比如bagging方法；

3、集成学习之常用框架（元算法）

组合弱学习器的元算法主要有三种：

• boosting：该方法通常考虑的是同质分类器，它以一种高度自适应的方法顺序地学习这些弱学习器，每个弱学习器都依赖前面的弱学习器，最后按照某种确定性的策略将它们组合起来。
• bagging：该方法通常考虑的是同质分类器，相互独立并行地学习这些弱学习器，并按照某种确定性的平均过程将它们组合起来。
• stacking：该方法通常考虑的是异质分类器，它并行地学习弱分类器，并训练一个元模型将它们组合起来，以不同弱学习器的输出结果作为元模型的输入，得到最终的预测结果。

接下来将更为详细地这三种方法：
（1）boosting算法
boosting算法的基本原理可以采用下图概述：

从图中可以看出，boosting算法的工作机制是先对训练集中的样本赋初始权重，然后使用带初始权重的样本训练一个弱学习器1，根据弱学习器1的学习误差率表现来调整样本的权重，使得弱学习器1学习误差率高的样本的权重变高，从而使得这些误差率高的样本在后面的弱学习器2中受到更多的重视。然后基于调整权重后的训练集训练弱学习器2。如此重复进行，直到弱学习器的数量达到指定的数量T，将这T个弱学习器通过结合策略进行组合，得到最终的强学习器。

boosting系列算法主要有自适应提升算法adaboost和梯度提升算法gradient boosting，梯度提升算法又包括梯度提升树（GBDT）和Xgboost算法。

（2）bagging算法
bagging算法和boosting算法不同，它的弱学习器之间没有依赖关系，所以可以独立并行的生成，其原理如下图所示：

从上图可以看出，bagging算法的弱学习器的训练样本是通过随机采样得到的，通过T次采样，可以得到T个采样集，然后在每个采样集上训练一个弱学习器，最后通过某种结合策略将这些弱学习器组合起来，形成强学习器。

这里的随机采样一般使用的是自主采样（Boostrap Sampling），即每次从原始训练集中随机选择一个样本，将该样本放入采样集，接着把该样本放回，也就是说下次采样时仍然有可能采到该样本，这样采集m次，可以得到有m个样本的采样集，由于是随机采样，所以采样集和原始数据集不同，和其他采样集也是不同的，这样在采样集上进行训练就可以得到不同的弱学习器。

随机森林是bagging的一个特化进阶版，所谓的特化是因为随机森林的弱学习器都是决策树。所谓的进阶是随机森林在bagging的样本随机采样基础上，又加上了特征的随机选择，其基本思想没有脱离bagging的范畴。

（3）stacking算法
正如上文已经提到的，stacking 的概念是学习几个不同的弱学习器，并通过训练一个元模型来组合它们，然后基于这些弱模型返回的多个预测结果输出最终的预测结果。

因此，为了构建 stacking 模型，我们需要定义两个东西：想要拟合的 L 个学习器以及组合它们的元模型。
例如，对于分类问题来说，我们可以选择 KNN 分类器、logistic 回归和SVM 作为弱学习器，并决定学习神经网络作为元模型。然后，神经网络将会把三个弱学习器的输出作为输入，并返回基于该输入的最终预测。

4、集成学习之结合策略

在上面几节里面我们主要关注于学习器，提到了学习器的结合策略但没有细讲，本节就对集成学习之结合策略做一个总结。我们假定我得到的$T$个弱学习器是 { h 1 , h 2 , . . . , h T } \{h_1,h_2,...,h_T\} { h