【转】十分钟上手sklearn：特征提取，常用模型，交叉验证

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这一篇虽然叫做：十分钟上手sklearn：特征提取，常用模型，但是写着写着我就想把每一个模型都详细说一下，所以也可以看作是机器学习算法概述了。

上一篇我们讲解了如何安装sklearn,导入自带数据集，创建数据，对数据进行预处理，通过上一篇的讲解，相信大家能够感受到sklearn的强大之处。
这一篇，我们将对sklearn中有关特征提取，常用模型进行讲解。
主要内容包括：
1.PCA算法
2.LDA算法
3.线性回归
4.逻辑回归
5.朴素贝叶斯
6.决策树
7.SVM
8.神经网络
9.KNN算法
是不是感觉干货满满啊！Let's get moving!!!

特征提取

我们获取的数据中很多数据往往有很多维度，但并不是所有的维度都是有用的，有意义的，所以我们要将对结果影响较小的维度舍去，保留对结果影响较大的维度。
PCA（主成分分析）与LDA（线性评价分析）是特征提取的两种经典算法。PCA与LDA本质上都是学习一个投影矩阵，使样本在新的坐标系上的表示具有相应的特性，样本在新坐标系的坐标相当于新的特征，保留下的新特征应当是对结果有较大影响的特征。

PCA（主成分分析）

最大方差理论：信号具有较大的方差，噪声具有较小的方差
PCA的目标：新坐标系上数据的方差越大越好
PCA是无监督的学习方法
PCA实现起来并不复杂（过几天写一篇使用NumPy实现的PCA），但是在sklearn就更为简单了，直接食用skleran.decomposition即可

import sklearn.decomposition as sk_decomposition
pca = sk_decomposition.PCA(n_components='mle',whiten=False,svd_solver='auto')
pca.fit(iris_X)
reduced_X = pca.transform(iris_X) #reduced_X为降维后的数据
print('PCA:')
print ('降维后的各主成分的方差值占总方差值的比例',pca.explained_variance_ratio_)
print ('降维后的各主成分的方差值',pca.explained_variance_)
print ('降维后的特征数',pca.n_components_)

参数说明：
n_components：指定希望PCA降维后的特征维度数目(>1)，指定主成分的方差和所占的最小比例阈值（0-1），'mle'用MLE算法根据特征的方差分布情况自己去选择一定数量的主成分特征来降维
whiten：判断是否进行白化。白化：降维后的数据的每个特征进行归一化，让方差都为1
svd_solver：奇异值分解SVD的方法{‘auto’, ‘full’, ‘arpack’, ‘randomized’}

打印结果:
下面打印的内容只是帮助大家理解pca的参数，就不打印降维后的数据了，打印出来并没有什么意义。

PCA:
降维后的各主成分的方差值占总方差值的比例 [ 0.92461621  0.05301557  0.01718514]
降维后的各主成分的方差值 [ 4.22484077  0.24224357  0.07852391]
降维后的特征数 3

LDA（线性评价分析）

LDA基于费舍尔准则，即同一类样本尽可能聚合在一起，不同类样本应该尽量扩散；或者说，同雷洋被具有较好的聚合度，类别间具有较好的扩散度。
既然涉及到了类别，那么LDA肯定是一个有监督算法，其实LDA既可以做特征提取液可以做分类。
LDA具体的实现流程这里就不再赘述了，直接看skleran如何实现LDA。

import sklearn.discriminant_analysis as sk_discriminant_analysis
lda = sk_discriminant_analysis.LinearDiscriminantAnalysis(n_components=2)
lda.fit(iris_X,iris_y)
reduced_X = lda.transform(iris_X) #reduced_X为降维后的数据
print('LDA:')
print ('LDA的数据中心点:',lda.means_) #中心点
print ('LDA做分类时的正确率:',lda.score(X_test, y_test)) #score是指分类的正确率
print ('LDA降维后特征空间的类中心:',lda.scalings_) #降维后特征空间的类中心

参数说明：
n_components：指定希望PCA降维后的特征维度数目(>1)
svd_solver：奇异值分解SVD的方法{‘auto’, ‘full’, ‘arpack’, ‘randomized’}

打印结果:
下面打印的内容只是帮助大家理解lda的参数，就不打印降维后的数据了，打印出来并没有什么意义。

LDA:
LDA的数据中心点: 
[[ 5.006  3.418  1.464  0.244]
 [ 5.936  2.77   4.26   1.326]
 [ 6.588  2.974  5.552  2.026]]
LDA做分类时的正确率: 0.980952380952
LDA降维后特征空间的类中心: 
[[-0.81926852  0.03285975]
 [-1.5478732   2.15471106]
 [ 2.18494056 -0.93024679]
 [ 2.85385002  2.8060046 ]]

常用模型

好了，好了，终于可以开始讲模型了，其实这才是我想讲的重点啊，没想到前面的内容都讲了这么多。。。
机器学习常用的算法也就那几个，sklearn中对其都做了实现，我们只需要调用即可。下面每一个算法的原理我就不细讲了，只讲怎么用，以后会写这些算法的具体原理与实现方式。
干货要来了，准备好！

首先sklearn中所有的模型都有四个固定且常用的方法，其实在PCA与LDA中我们已经用到了这些方法中的fit方法。

# 拟合模型
model.fit(X_train, y_train)
# 模型预测
model.predict(X_test)
# 获得这个模型的参数
model.get_params()
# 为模型进行打分
model.score(data_X, data_y) # 回归问题：以R2参数为标准 分类问题：以准确率为标准

线性回归

线性回归是利用数理统计中回归分析，来确定两种或两种以上变量间相互依赖的定量关系的一种统计分析方法，运用十分广泛。其表达形式为y = w'x+e，e为误差服从均值为0的正态分布。
回归分析中，只包括一个自变量和一个因变量，且二者的关系可用一条直线近似表示，这种回归分析称为一元线性回归分析。如果回归分析中包括两个或两个以上的自变量，且因变量和自变量之间是线性关系，则称为多元线性回归分析。
其实，说白了，就是用一条直线去拟合一大堆数据，最后把系数w和截距b算出来，直线也就算出来了，就可以拿去做预测了。
sklearn中线性回归使用最小二乘法实现，使用起来非常简单。
线性回归是回归问题，score使用R2系数做为评价标准。

import sklearn.linear_model as sk_linear
model = sk_linear.LinearRegression(fit_intercept=True,normalize=False,copy_X=True,n_jobs=1)
model.fit(X_train,y_train)
acc=model.score(X_test,y_test) #返回预测的确定系数R2
print('线性回归:')
print('截距:',model.intercept_) #输出截距
print('系数:',model.coef_) #输出系数
print('线性回归模型评价:',acc)

参数说明：
fit_intercept：是否计算截距。False-模型没有截距
normalize：当fit_intercept设置为False时，该参数将被忽略。如果为真，则回归前的回归系数X将通过减去平均值并除以l2-范数而归一化。
copy_X：是否对X数组进行复制,默认为True
n_jobs：指定线程数

打印结果：

线性回归:
截距: -0.379953866745
系数: [-0.02744885  0.01662843  0.17780211  0.65838886]
线性回归模型评价: 0.913431360638

逻辑回归

logistic回归是一种广义线性回归（generalized linear model），因此与多重线性回归分析有很多相同之处。它们的模型形式基本上相同，都具有 w‘x+b，其中w和b是待求参数，其区别在于他们的因变量不同，多重线性回归直接将w‘x+b作为因变量，即y =w‘x+b，而logistic回归则通过函数L将w‘x+b对应一个隐状态p，p =L(w‘x+b),然后根据p 与1-p的大小决定因变量的值。如果L是logistic函数，就是logistic回归，如果L是多项式函数就是多项式回归。
说人话：线性回归是回归，逻辑回归是分类。逻辑回归通过logistic函数算概率，然后算出来一个样本属于一个类别的概率，概率越大越可能是这个类的样本。
sklearn对于逻辑回归的实现也非常简单，直接上代码了。
逻辑回归是分类问题，score使用准确率做为评价标准。

import sklearn.linear_model as sk_linear
model = sk_linear.LogisticRegression(penalty='l2',dual=False,C=1.0,n_jobs=1,random_state=20,fit_intercept=True)
model.fit(X_train,y_train) #对模型进行训练
acc=model.score(X_test,y_test) #根据给定数据与标签返回正确率的均值
print('逻辑回归模型评价:',acc)

参数说明：
penalty：使用指定正则化项（默认：l2）
dual: n_samples > n_features取False（默认）
C：正则化强度的反，值越小正则化强度越大
n_jobs: 指定线程数
random_state：随机数生成器
fit_intercept: 是否需要常量

打印结果：

逻辑回归模型评价: 0.8

朴素贝叶斯

贝叶斯

最后一个公式中的所有概率都是可以统计出来的，所以P(B|A)可以计算！
那么！我感觉我都写偏题了，这明明是机器学习算法概述嘛
那么sklearn中怎么实现呢？

import sklearn.naive_bayes as sk_bayes
model = sk_bayes.MultinomialNB(alpha=1.0,fit_prior=True,class_prior=None) #多项式分布的朴素贝叶斯
model = sk_bayes.BernoulliNB(alpha=1.0,binarize=0.0,fit_prior=True,class_prior=None) #伯努利分布的朴素贝叶斯
model = sk_bayes.GaussianNB()#高斯分布的朴素贝叶斯
model.fit(X_train,y_train)
acc=model.score(X_test,y_test) #根据给定数据与标签返回正确率的均值
print(n朴素贝叶斯(高斯分布)模型评价:',acc)

参数说明：
alpha：平滑参数
fit_prior：是否要学习类的先验概率；false-使用统一的先验概率
class_prior: 是否指定类的先验概率；若指定则不能根据参数调整
binarize: 二值化的阈值，若为None，则假设输入由二进制向量组成

打印结果：

朴素贝叶斯(高斯分布)模型评价: 0.92380952381

决策树

决策树是解决分类问题
算法描述请见我之前的帖子（写的很详细了）：http://blackblog.tech/2018/01/29/决策树——ID3算法实现/
这里我们直接上代码

import sklearn.tree as sk_tree
model = sk_tree.DecisionTreeClassifier(criterion='entropy',max_depth=None,min_samples_split=2,min_samples_leaf=1,max_features=None,max_leaf_nodes=None,min_impurity_decrease=0)
model.fit(X_train,y_train)
acc=model.score(X_test,y_test) #根据给定数据与标签返回正确率的均值
print('决策树模型评价:',acc)

参数说明：
criterion ：特征选择准则gini/entropy
max_depth：树的最大深度，None-尽量下分
min_samples_split：分裂内部节点，所需要的最小样本树
min_samples_leaf：叶子节点所需要的最小样本数
max_features: 寻找最优分割点时的最大特征数
max_leaf_nodes：优先增长到最大叶子节点数
min_impurity_decrease：如果这种分离导致杂质的减少大于或等于这个值，则节点将被拆分。

打印结果：

决策树模型评价: 0.942857142857

SVM(支持向量机）

支持向量机是解决分类问题
目的：求解最大化间隔
支持向量机将向量映射到一个更高维的空间里，在这个空间里建立有一个最大间隔超平面。在分开数据的超平面的两边建有两个互相平行的超平面。建立方向合适的分隔超平面使两个与之平行的超平面间的距离最大化。其假定为，平行超平面间的距离或差距越大，分类器的总误差越小。
SVM的关键在于核函数
一句话讲懂核函数：低维无法线性划分的问题放到高维就可以线性划分，一般用高斯，因为效果绝对不会变差！
SVM算法思路很清晰，但是实现起来很复杂，最近就在实现SVM，写好了就发上来，在这里就不赘述这么多了，我们直接用skleran解决问题。

import sklearn.svm as sk_svm
model = sk_svm.SVC(C=1.0,kernel='rbf',gamma='auto')
model.fit(X_train,y_train)
acc=model.score(X_test,y_test) #根据给定数据与标签返回正确率的均值
print('SVM模型评价:',acc)

参数说明：
C：误差项的惩罚参数C
kernel：核函数选择默认：rbf(高斯核函数)，可选：‘linear’, ‘poly’, ‘rbf’, ‘sigmoid’, ‘precomputed’
gamma: 核相关系数。浮点数，If gamma is ‘auto’ then 1/n_features will be used instead.点将被拆分。

打印结果：