循序渐进:用python做金融量化分析(五)MACD策略系统

在这一节,我们引入库import talib,因为这个库里有很多的技术指标,可以直接引用,不用自己再编指标函数,非常的方便,只要一个语句macd, macdsignal, macdhist = talib.MACD(ma, fastperiod=12, slowperiod=26, signalp...

2018-04-23 20:54:04

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循序渐进:用python做金融量化分析(四)双均线系统策略

上一节中讲了单均线系统最优参数的寻找,这一节我们开讲双均线系统,在编程设计上,双均线系统相对于单均线系统来说多了一个均线循环,在短期均线循环里面再嵌套一个长期均线循环,其它方面和单均线系统变化不大,由于嵌套了一个循环,程序运算量大增,运行时间随着均线参数的增大而大大延长,所以本程序在设置的时候是把...

2018-04-21 11:19:28

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循序渐进:用python做金融量化分析(三)如何寻找均线系统的最优参数

在上一节中我们讲述了简单的单移动平均线策略系统,看起来还是挺简单的,但是简单的代价就是不够智能,功能太少,如果要测试多条均线参数都要手工输入,现在我们就把它加以改进,增加一个自动寻找最佳均线的功能,有了这个功能,我们只要运行一次,就可以把各均线参数的收益率从高到底的输出,这样哪个参数最优就一目了然...

2018-04-20 07:37:14

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循序渐进:用python做金融量化分析(二)一条移动平均线策略系统建立

在前言中我们讲了些基础知识,这一节正式开始从最简单的移动平均线讲起,移动平均线是在趋势行情中应用最广泛的策略,移动平均线有简单算术平均线,指数平均线,加权平均线,还可以分为一条均线,两条均线,三条均线策略等等,在这里我们从最简单的一条移动算术平均线开始,因为这个最简单,最好理解。策略的触发条件是当...

2018-04-19 08:05:56

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循序渐进:用python做金融量化分析(-)前言

      量化投资越来越火暴,一般来说都是用MATLAB或者是PYTHON来做量化分析,很多新手不知道如何下手,本系列文章就从最基本的来讲起,让一个菜鸟从小白渐渐成长为量化分析高手,本系列文章主要针对新手而言,力求简明扼要的说明量化进阶的过程,所以前面的文章为了简单易懂,会把一些繁枝末节进行了简...

2018-04-18 10:34:46

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