Jacobi法求特征值特征向量
引言
Jacobi法求特征值特征向量
求解使用对象：实对称矩阵
R
R
R,性质有
R
R
−
1
=
I
RR^{-1}=I
RR−1=I 即是
R
T
=
R
−
1
R^T=R^{-1}
RT=R−1。
求解思路：实对称矩阵性质与旋转矩阵
R
R
R性质相同，故看做是将旋转矩阵转化为三个自由度。变换过程也是利用旋转矩阵相乘来达到。化为对角线性的过程就是旋转的过程，对角线上的元素就是特征值，用来变换的旋转矩阵的列向量就是特征向量。
用处蛮多的：对于协方差矩阵、海塞矩阵的近似
J
T
J
J^TJ
JTJ、旋转矩阵的分解均可以使用此方法，精度高，速度快，过程不涉及求逆。分解后的形式：
A
=
V
Λ
V
T
A = V \Lambda V^T
A=VΛVT，没有求逆，在后续计算也比较方便。
名字为什么叫
J
a
c
o
b
i
Jacobi
Jacobi法没有深入。
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