CTP接口笔记（2）- 行情接口

开始之前，强烈建议阅读下官方出的API接口说明，是个.chm文件，在上期技术官网可以找到，就在api接口下载页那里。
P.S. simnow自22年7月8日起关闭一个月，上期技术官网也关闭了。。。

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一. 接口的使用方法

1.API&SPI
行情接口分为两大块：CThostFtdcMdApi和CthostFtdcMdspi,前者提供了行情api的初始化，登录，订阅等功能；后者提供了行情相关的回调接口，用户需要继承该类并重载这些接口，以获取响应数据。(交易接口也分为了API和SPI)

打开头文件的样子：

2.如何使用
无论是行情接口还是接口，大部分功能（在API中）都有对应的回调函数（在SPI中），例如API中的SubscribeMarketData,这个函数功能是订阅行情，如果要使用这个功能的话需要在程序调用之后重载它的回调函数OnRspSubMarketData，然后再重载OnRtnDepthMarketData,就可以收到深度行情了，重载OnRtnDepthMarketData时可以选择获得什么数据。
所有的回调函数对应的功能都可以在API接口说明中找到。

二.接口代码

1.把行情接口的头文件和源文件准备好
在项目中建好main.cpp,MdApi.cpp还有MdApi.h。

先在MdApi.h中把要重载的行情接口写好，参数在接口说明中可以找到。（交易接口有很多功能，自己开发的时候要根据情况选择。）

//MdSpi.h
#pragma once
#include"../sdk/ThostFtdcMdApi.h"
#include <stdio.h>
#include <Windows.h>
//链接库
#pragma comment (lib, "thostmduserapi_se.lib")
#pragma comment (lib, "thosttraderapi_se.lib")
#pragma warning(disable : 4996)
using namespace std;
//MdApi继承了CThostFtdcMdSpi类，并且重载了OnRtnDepthMarketData等接口
class MdApi :public CThostFtdcMdSpi
{
public:
	// 当客户端与交易后台建立起通信连接时（还未登录前），该方法被调用。在Init()之后，被重载的话就会调用他
	void OnFrontConnected();
	//在发送登录请求之后，还需要重载回调函数 OnRspUserLogin 接收登陆信息。
	//注意如果登录的本机ip在当前交易日没有登录过交易系统，那么直接行情登录的话会报错，返回“不合法的登录”
	void OnRspUserLogin(CThostFtdcRspUserLoginField* pRspUserLogin, CThostFtdcRspInfoField* pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast);
	//订阅行情应答，调用SubscribeMarketData后，通过此接口返回。
	void OnRspSubMarketData(CThostFtdcSpecificInstrumentField* pSpecificInstrument, CThostFtdcRspInfoField* pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast);
	//订阅深度行情，包括最新价，昨持仓量等等
	void OnRtnDepthMarketData(CThostFtdcDepthMarketDataField* pDepthMarketData);
}; 

在main.cpp中创建CThostFtdcMdApi实例，并连接到simnow的服务器地址，simnow是上期技术的仿真平台。
建议连接之前ping一下simnow的地址，有时候会关闭。最近一次是从2022年7月8日起，关闭一个月。

//main.cpp
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <../sdk/ThostFtdcMdApi.h>	
#include "MdApi.h"
using namespace std;
//链接库
#pragma comment(lib,"thostmduserapi_se.lib")
#pragma comment(lib,"thosttraderapi_se.lib")
CThostFtdcMdApi* m_MdApi;

//行情接口
void MDconnect()
{
	m_MdApi = CThostFtdcMdApi::CreateFtdcMdApi();//通过CreateFtdcMdApi创建了一个API实例，将他赋值给m_MdApi
	CThostFtdcMdSpi* MdSpi = new MdApi; //建立了一个Spi实例--->MdSpi  这里的MdApi在MdApi.h里创建的类
	m_MdApi->RegisterSpi(MdSpi);//通过RegisterSpi将API(m_MdApi)和SPI(MdSpi)绑定
	m_MdApi->RegisterFront("tcp://180.168.146.187:10211");//注册了前置地址以便与服务器连接。
	m_MdApi->Init();//调用 Init() 函数开始正式初始化 api，也就是说前面的工作只是准备工作，到了这里 api 才真正开始工作。此时 api 会向之前注册的地址发起与 CTP 前置的连接
	m_MdApi->Join();
}
int main(){
	MDconnect();
	system("pause");
}

最后在MdApi.cpp中进行重载

//MdApi.cpp
#include <iostream>
#include "MdApi.h"
using namespace std;
extern CThostFtdcMdApi* m_MdApi;//声明全局变量 m_MdApi，也就是在main,cpp中创建的 Api 实例

//登录代码直接写在了 OnFrontConnected 中，那么这也就意味着，一旦建立网络连接成功，调用 OnFrontConnected 之后便会进行登录操作
void MdApi::OnFrontConnected()
{
	//如果这里没有输出，那么去检查RegisterFront的地址对不对，ping一下
	cout << "网络链接链接成功" << endl;
	//开始登录，如果是simnow账号，如果是第一次登录，需要修改密码(ReqUserPasswordUpdate)
	CThostFtdcReqUserLoginField req; //创建了一个 CThostFtdcReqUserLoginField 类型的对象
	memset(&req, 0, sizeof(req));//初始化登录数据
	strcpy(req.BrokerID, ""); //simnow是9999
	strcpy(req.UserID, ""); //去simnow注册个账号
	strcpy(req.Password, ""); 
	static int iRequestID = 0;
	//调用登录，然后就要重载OnRspUserLogin来进行登录
	int iResult = m_MdApi->ReqUserLogin(&req, iRequestID++);
	if (!iResult)
		cout << "发送登录请求成功" << endl;
	else
		cerr << "发送登录请求失败" << endl;
}

void MdApi::OnRspUserLogin(CThostFtdcRspUserLoginField* pRspUserLogin, CThostFtdcRspInfoField* pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast)
{
	bool bResult = pRspInfo && (pRspInfo->ErrorID != 0);
	if (!bResult) {
		cout << "账户登录成功" << endl;
		cout << "交易日： " << pRspUserLogin->TradingDay << endl;
		//开始订阅行情，注意别写错合约了，当然你也可以写外面
		char* iInstrumentID[] = { "i2201" ,"cu2201" };
		int iCount = sizeof(iInstrumentID) / sizeof(iInstrumentID[0]);
		m_MdApi->SubscribeMarketData(iInstrumentID, iCount);//SubscribeMarketData(char **ppInstrument,int nCount)
	}
	else
		cerr << "返回错误--->>> ErrorID=" << pRspInfo->ErrorID << ", ErrorMsg=" << pRspInfo->ErrorMsg << endl;
}

void MdApi::OnRspSubMarketData(CThostFtdcSpecificInstrumentField* pSpecificInstrument, CThostFtdcRspInfoField* pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast)
{
	bool bResult = pRspInfo && (pRspInfo->ErrorID != 0);
	if (!bResult) {
		cout << "订阅行情成功" << endl;
		cout << "合约代码： " << pSpecificInstrument->InstrumentID << endl;

	}
	else
		cerr << "返回错误--->>> ErrorID=" << pRspInfo->ErrorID << ", ErrorMsg=" << pRspInfo->ErrorMsg << endl;
}

void MdApi::OnRtnDepthMarketData(CThostFtdcDepthMarketDataField* pDepthMarketData)
{	
	//有很多数据，可以自己选择要接受那些
	cout << "=====获得深度行情成功=====" << endl;
	cout << "合约代码：" << pDepthMarketData->InstrumentID << endl;
	cout << "最新价：" << pDepthMarketData->LastPrice << endl;
	cout << "成交量：" << pDepthMarketData->Volume << endl;
}

写完这里就可以运行main.cpp了，但是应该没有输出，因为simnow自2022年7月8号起关闭一个月。只能过段时间再测试了