<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><rss version="2.0"><channel><title><![CDATA[grayhat2005的博客]]></title><description><![CDATA[]]></description><link>https://blog.csdn.net/grayhat2005</link><language>zh-cn</language><generator>https://blog.csdn.net/</generator><copyright><![CDATA[Copyright &copy; grayhat2005]]></copyright><item><title><![CDATA[期货CTP接口与程序化（量化交易）的对接（3）——序列变量的载体]]></title><link>https://blog.csdn.net/grayhat2005/article/details/104396935</link><guid>https://blog.csdn.net/grayhat2005/article/details/104396935</guid><author>grayhat2005</author><pubDate>Wed, 19 Feb 2020 18:25:59 +0800</pubDate><description><![CDATA[上一讲：期货CTP接口与程序化（量化交易）的对接（2）
序列变量的载体
上一讲举了一个简单的例子，现在继续用这个例子来讲解。
它使用的策略是：长阳达到X且在均线之上买进，长阴达到X且在均线之下买进。代码是：
public class Signal //信号结构体
    {
        //定义信号数据，自己写

        public Signal(string 下单方式)
     ...]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[期货CTP接口与程序化（量化交易）的对接（2）——基本概念]]></title><link>https://blog.csdn.net/grayhat2005/article/details/104394218</link><guid>https://blog.csdn.net/grayhat2005/article/details/104394218</guid><author>grayhat2005</author><pubDate>Wed, 19 Feb 2020 17:16:24 +0800</pubDate><description><![CDATA[上一讲：期货CTP接口与程序化（量化交易）的对接（1）
先理清几个概念。
策略
这是交易思路。
举一个简单的例子。下文都用这个例子来说明问题。
假如我给自己规定：“每当出现长阳，我就买进，每当出现长阴，我就卖出。”这就是一个策略。
姑且不说这个策略是否有效，是否简单低幼，现在只是拿它做个例子，说明编程的很多问题。
首先要用代码把交易思路固定下来，类似于这样：
void 傻瓜策略()
{
    i...]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[期货CTP接口与程序化（量化交易）的对接（1）]]></title><link>https://blog.csdn.net/grayhat2005/article/details/104391583</link><guid>https://blog.csdn.net/grayhat2005/article/details/104391583</guid><author>grayhat2005</author><pubDate>Wed, 19 Feb 2020 15:30:06 +0800</pubDate><description><![CDATA[很多人写CTP都是为了自动交易。
费好大劲，CTP接口写好了，该往策略方面靠了。
有同学说：“那简单，我把我在文华里的策略翻译成C#的，往CTP的行情接口上一套，把下单的语句找出来，直接引到CTP的ReqOrderInsert那儿去。”
但是，我说的不是简单地把一个策略安到CTP上，不是费那么大的劲做出一个软件只为了满足一个策略，而是——
我自己做的程序化CTP软件，能够做到——
对多个策略进行历...]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[期货CTP接口与K线模块的对接（4）]]></title><link>https://blog.csdn.net/grayhat2005/article/details/104387698</link><guid>https://blog.csdn.net/grayhat2005/article/details/104387698</guid><author>grayhat2005</author><pubDate>Wed, 19 Feb 2020 14:53:17 +0800</pubDate><description><![CDATA[读取K线的流程
（下文中所说的示范程序，点击此处下载）
在示范程序中：
1.本机自用的K线，在内存中，是用字典“tdBars”记录的，这个字典的键，形如“SR005_m5”（即“合约代码_K线周期”），这个字典的值，是一个集合，其中每个元素是一个K线结构体。
2.以SR005的5分钟周期的K线为例，它在内存中是tdBars[“SR005_m5”]。程序第一次读这个字典时，它还没有“SR005_m5...]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[期货CTP接口与K线模块的对接（5）]]></title><link>https://blog.csdn.net/grayhat2005/article/details/104387868</link><guid>https://blog.csdn.net/grayhat2005/article/details/104387868</guid><author>grayhat2005</author><pubDate>Wed, 19 Feb 2020 14:52:35 +0800</pubDate><description><![CDATA[K线和tick的绘制
画K线实际上就是画一些矩形和线条，让它们组合成K线。
K线的变化实际上就是抹去原来的图形，画上新的图形，在K线末端，这个过程零点几秒重复一次，给你造成了“伸缩”或“平移”的错觉。
在画K线以前，要搞清楚几个问题：
1.画板有多宽、多高？
2.K线要多宽？
3.K线之间的距离是多少？
4.由上述数据，可算出画板内可容纳多少根K线。
5.这些K线的最高价是多少？最低价是多少？
6...]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[期货CTP接口与K线模块的对接（3）]]></title><link>https://blog.csdn.net/grayhat2005/article/details/104387365</link><guid>https://blog.csdn.net/grayhat2005/article/details/104387365</guid><author>grayhat2005</author><pubDate>Wed, 19 Feb 2020 09:30:14 +0800</pubDate><description><![CDATA[生成K线的流程
（下文中所说的示范程序，点击这里下载）
某合约的行情数据来到本机后：
1.在C++部分，触发“OnRtnDepthMarketData”；
2.通过已注册的函数指针，找到C#中关于处理行情数据的回调函数；
3.在这个回调函数中，与生成K线有关的操作是：
（1）生成本机所需的K线（仅供本机交易使用）；
（2）如果当前合约要参与指数的计算，就计算指数，然后：
算出来的指数，递归调用处理...]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[期货CTP接口与K线模块的对接（2）]]></title><link>https://blog.csdn.net/grayhat2005/article/details/104387221</link><guid>https://blog.csdn.net/grayhat2005/article/details/104387221</guid><author>grayhat2005</author><pubDate>Wed, 19 Feb 2020 08:38:01 +0800</pubDate><description><![CDATA[K线的结构
一根K线，是由以下基本数据组成的，K线的图形就是根据它们画出来的：

特别说明一下，K线的日期、时间，是它第一个tick的日期、时间。
如果一根K线的第一个tick是2019年8月26日21点00分03秒124毫秒来到的，在记录这根K线时，日期就记为20190826，时间就记为210003.124，即使它持续到次日，它的日期时间也是开始时的日期时间。
由于交易日可能不同于普通日期，还要...]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[期货CTP接口与K线模块的对接（1）]]></title><link>https://blog.csdn.net/grayhat2005/article/details/104234008</link><guid>https://blog.csdn.net/grayhat2005/article/details/104234008</guid><author>grayhat2005</author><pubDate>Sun, 09 Feb 2020 13:21:25 +0800</pubDate><description><![CDATA[先做一个练习。
这是用tick生成K线的练习。
这里的tick是程序随机生成的。
通过这个练习，了解K线生成的逻辑。
下面的动画，是该练习的输出效果的短时间截屏。

下面是练习步骤。
一、在VisualStudio中新建项目“BarsTest”，这是一个C#的窗体程序，主窗体为“Form1.cs”，尺寸为576×540。
二、在该窗体中放一个PictureBox，命名为“panel”，尺寸为528...]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[期货CTP接口C++源码与C#应用程序的对接]]></title><link>https://blog.csdn.net/grayhat2005/article/details/104195939</link><guid>https://blog.csdn.net/grayhat2005/article/details/104195939</guid><author>grayhat2005</author><pubDate>Thu, 06 Feb 2020 18:36:10 +0800</pubDate><description><![CDATA[大家知道，期货CTP接口是由上期技术公司提供的，它提供的源码和范例都是用C++语言写的，这个用起来不太方便。比如我在实盘中需要数据库，需要程序化，需要K线图，需要这样那样的功能，下单之前要做一堆一堆的事……用C++来写会是很麻烦的。但是C#不怕做这些麻烦事，C#就是用来干脏活累活的，你把界面、应用逻辑啥的都交给C#，C++就只要管好自己的一件事就行了——怎么和交易所对话，这样，工作量会小得多。
实...]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[博客测试文章]]></title><link>https://blog.csdn.net/grayhat2005/article/details/104194118</link><guid>https://blog.csdn.net/grayhat2005/article/details/104194118</guid><author>grayhat2005</author><pubDate>Thu, 06 Feb 2020 14:15:03 +0800</pubDate><description><![CDATA[博客测试文章一级标题二级标题
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二级标题
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