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RSS订阅原创 谷牛期权：铜期权波动率正当时
谷牛期权4月26日讯，沪铜主力合约1906期权当日隐含波动率为10.68%，接近2019年3月27日的波动率低点10.48；60日历史波动率为9.76%，较4月22日隐含波动率11.45下降0.77个百分点。隐含波动率和历史波动率均已处在历史较低水平，未来有望回升，建议择机做多波动率。4月26日，沪铜期货1906合约价格窄幅振荡，收于 48970 元/吨，跌幅为0.47%。沪铜期权成交量为208...
2019-05-10 16:36:32
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原创 谷牛期权隐含波动率上升
昨日沪深两市延续下跌趋势，纷纷跌近1.5%，权重股表现相对弱势，上证50指数跌超2%。沪指本周已累计跌幅7.4%，深成指下跌8.2%，股市情绪低迷。50ETF谷牛期权可用于下跌保护、对冲股市下行风险，近段时间谷牛期权市场表现十分活跃，尤其是持仓量不断在创新高，周一以来5月call期权持仓频繁触发75%现券流通股的上限，以至于5月认购期权被限制开仓。周四为5月认购期权限制开仓日，仅允许平仓或备兑开...
2019-05-10 16:17:26
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原创 谷牛期权提醒：投资应注意规避三大误区
首先，资金占用低。这一点在与股指期货的对比上最显著。其次，期权实施T+0制度，资金使用效率高。这一点优势相对融资融券而言更为明显。由于A股市场实施T+1制度，因此融资融券亦使用T+1，同时融券还存在无券可融的局面。谷牛期权市场经过多年培育，流动性逐渐提升，期现货联动良好，T+0制度下，资金可快速出入，提高使用效率。第三，策略多样化。谷牛期权策略复杂多变，既有方向性的交易策略，也有波动率、时间价...
2019-04-29 15:25:25
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原创 如何做好谷牛期权短线交易
短线交易，是期货市场常见的交易方法，通过快进快出的方式赚取微薄利润，最终积少成多。然而，在谷牛期权市场，短线交易是更具难度的。首先，谷牛期权的流动性不及期货，谷牛期权合约众多，交易者在合约选择方面会陷入困境，并且对单一具体合约来说，其交易量远低于相应的期货，这在一定程度上限制了短线交易的规模；其次，谷牛期权的交易成本较高，尤其是在流动性差的情况下，做市商往往会抬高买卖价差，进而减少短线交易的利润；...
2019-04-29 15:24:31
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原创 谷牛期权 如何区分股指期权与股票期权
首先，先帮大家弄清楚第一个问题：股指期权究竟是什么。纵观当下，目前已经在各大交易所上市的七个谷牛期权品种大致可分为两类：期货期权和股票期权。其中大商所的豆粕期权、玉米期权，郑商所的白糖期权、棉花期权，上期所的铜期权和橡胶期权等六大商品期权，都是以期货合约作为标的物。上交所的50ETF期权是场内唯一的股票期权，则是以上证50交易型开放式指数证券投资基金（50ETF）作为标的物。而中金所的股指期权，顾...
2019-04-29 15:23:26
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原创 七、谷牛期权持仓重心上移
谷牛期权昨日称：沪深两市继续放量上涨，上证指数收涨0.68%，创业板指数上涨1.23%，三日涨幅近10%。盘中题材股活跃，做多情绪浓厚，涨跌停比例为近期新高。两市无板块收跌，OLED、医药等涨停家数较多，养殖、银行、水泥等涨幅居末。三大指数均收涨，中证500指数涨幅最大为0.83%，上证50指数收涨0.23%涨幅最低。期指基差表现分化， IH各合约涨幅大于现货指数，基差走弱，IC远月合约贴水收敛。...
2019-04-29 15:22:34
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原创 谷牛期权在资产风险管理中的作用
在资产管理行业的发展历程中，得益于金融行业前辈先贤的不断探索，我们对金融资产特点的认识越来越全面、深刻。随着马科维兹投资组合优化理论的提出，我们终于在资产管理这个领域里开始直观地从宏观层面认识到资产配置的概念；也意识到在多资产配置的过程中，风险管理以及不同相关性资产之间的选择和搭配可使整个资产组合的投资效用得到有效提高。风险管理工具的齐全，满足了资管行业所服务的高净值客户的多种需求。 随着人...
2019-04-29 15:21:34
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原创 谷牛期权波动率回升
谷牛期权称：昨日沪深两市高位整理，上证指数收涨0.2%再创本轮行情新高，创业板指数收跌0.38%，两市成交额连续两日超万亿元。个股涨跌互现，尾盘前期强势股高位跳水。板块上分散染料、钛白粉、稀土等周期板块和军工板块领涨，养殖、农产品、白酒等跌幅居前。三大指数涨跌幅均不大，中证500指数上涨0.31%，上证50指数微跌0.14%。期指合约表现分化，IF和IC略弱于现货指数基差走强，IC仍处全面贴水状态...
2019-04-29 15:20:40
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原创 谷牛期权交易策略
由于谷牛期权具有不同的行权价和到期日，因此即便是同一标的，谷牛期权的合约少说也有几十个。如果要将所有的交易策略一一列出，保守估计也有上百万种。根据过往经验，复杂的交易策略并不能够保证获利，因此对于大多数投资者而言，深入研究一些相对简单的策略是当下更为明智的选择。本文将以买入看涨期权策略为例，深入探究在选择期权策略时投资者应该注意的细节。如果投资者购买谷牛期权并不是以对冲风险、降低总投资组合的风险...
2019-04-29 15:19:53
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原创 谷牛期权告诉您如何选择50ETF期权合约
一、选择谷牛期权的合约和期限选择合适的合约期限，主要考虑两个问题。1.主要是考虑谷牛期权合约的流动性问题，不仅如此，在选择执行价格时也要考虑流动性是否足够，这样才能顺利开平仓。2.权利金大小的问题，履约期越远的期权合约，权利金相对也会越大，但是时间价值的衰减速度却会越小。二、确定资金仓位上证50ETF期权投资的最大亏损是确定的，也就是你付出的权利金，所以很多人认为最大亏损确定，并且权利金...
2019-04-29 15:18:44
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原创 全市场回调，谷牛期权盘面不慌
一、统计数据上个交易日，谷牛期权合约成交金额18.9亿元，共246万张。上个交易日，5月认购成交金额为7.5亿元，约115万张；5月认沽成交金额为7.5亿元，约96万张。上个交易日，30日历史波动率上升，达23.3%；Gvix下降，达26.1%。二、谷牛期权市场点评上周行情回顾：上周，标的震荡下行，周度跌幅-4.76%。金融三板块中，银行与保险齐跌，周度分别下跌-5.08%与-5.05%...
2019-04-29 15:17:51
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原创 谷牛期权长期投资策略的实践与思考
把谷牛期权作为策略构建的主要品种，已经有半年多的时间，从期初的顺利，到中期的掉坑，再到后续的爬坑，也算是经历了一个小周期，在这里把投资中的体会和想法做个分享。小周期经历了三个阶段，如下图：第一阶段2019年3月前该阶段的策略主要为Delta中性策略，组合构建上，多头端做多现货（买入IH），同时买入远期虚值Put作为风险保护（3月或者6月虚值Put），空头端卖出当月平值Call以及虚值Ca...
2019-04-29 15:16:06
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空空如也
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