期货量化软件：简单均值回归交易策略

概述

均值回归是一种逆势交易，交易者预估价格将返回到某种形式的均衡点位，通常依据均值或其它向心趋势统计值来衡量。 本文赫兹量化讨论一个非常简单的均值回归交易策略。

均值回归快速介绍

行情通常以无规律的周期波动。 这意味着，当我们查看图表时，我们往往会看到上升、下降和相对平坦的阶段。 交易和投资的关键是能够判定这些阶段的变化，这些阶段也称为行情制度。

均值回归可以采用移动平均线的形式，如果行情离它太远，它可能会回退到其区域附近。

什么是均值回归？

均值回归是一个金融术语，即假设资产价格随时间推移，趋向聚拢到平均价格。

使用均值回归作为时机策略涉及辨别证券的交易范围，以及利用量化方法计算平均价格。 均值回归是一种现象，在大量的金融时序数据中均有所表现，来自价格数据、收益数据、和账面数值。

当现行价格低于过去的平均价格时，可认为该证对买方具有吸引力，并预估价格会上涨。 当现行价格高于过去的平均价格时，则预估行情价格会下跌。 换言之，预计自平均价格的偏差将退回至平均值。 这些知识可当作多交易策略的基石。

股票报告服务通常提供周期为 50 天和 100 天的移动平均线。 虽然报告服务提供了平均值，但仍然需要辨别所研究期间的最高价和最低价。

与图表相比，均值回归似乎是一种更科学地选择股票买卖点的方法，因为精确的数值衍生自历史数据，可识别买入/卖出价位，而非试图使用图表（图表，也称为技术分析）来解释价格走势，尽管新兴的尝试是利用 RSI 指标和平均真实范围（ATR）来捕捉这种系统形态。

许多资产类型，甚至汇率，都观测到均值回归；不过，这个过程也许会持