概率论与数理统计张宇9讲 第五讲 多维随机变量函数的分布

习题五

5.1  独立随机变量$X$和$Y$之和$X+Y$与$X$和$Y$服从同名概率分布，如果$X$和$Y$都服从（  ）。
$(A)$均匀分布；
$(B)$几何分布；
$(C)$指数分布；
$(D)$泊松分布。

解  在所给的$4$个分布中，只有两个独立且服从泊松分布的变量之和仍然服从泊松分布。（这道题主要利用了常用概率分布求解）

5.2   设随机变量$X$和$Y$都服从正态分布，则（  ）。
$(A)X+Y$一定服从正态分布；
$(B)X$和$Y$不相关与独立等价；
$(C)(X,Y)$一定服从正态分布；
$(D)(X,-Y)$未必服从正态分布。

解  $(A)$不成立，例如，若$Y=-X$，则$X+Y\equiv 0$，不服从正态分布。$(C)$不成立，$(X,Y)$不一定服从正态分布，因为边缘分布一般不能决定联合分布。$(B)$也不成立。$(D)$中虽然随机变量$X$和$-Y$都服从正态分布，但是因为边缘分布一般不能决定联合分布，故$(X,-Y)$未必服从正态分布。（这道题主要利用了联合分布求解）

新版例题五

例5.8

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