IAlexanderI的专栏

MACD(分钟、日、周、月、年级别)研究最近和朋友一直在研究MACD方面的策略，看到社区里很多人都在问分钟、周级别的MACD如何写，这里我就直接把代码放出来，分享给各位有需求的朋友！今后，将会陆续推出其它指标的不同时段研究主题！如果对你有帮助，希望点下赞 O(∩_∩)O哈哈~先上封装好的方法，方便各位复制import pandas as pdimport numpy as n...

TA-Lib简介作为一套被业界广泛应用的开源技术分析库（包含技术指标计算和K线模式识别等），TA-Lib自2001年发布以来已经有了十多年的历史。TA-Lib中一共包含大约125个技术指标的计算函数，同时提供了包括C/C++、Java、Perl、Python等多种语言的API。有什么用简单来说TA-Lib就是提供了一堆经过长期实践检验的技术指标计算函数。基于现成的计算函数，

MA是简单算术平均，MA(C,2)=(C1+C2)/2; MA(C,3)=(C1+C2+C3)/3;不分轻重，平均算； EMA是指数平滑平均，它真正的公式表达是：当日指数平均值=平滑系数*（当日指数值-昨日指数平均值）+昨日指数平均值；平滑系数=2/（周期单位+1）；由以上公式推导开，得到：EMA(C,N)=2*C/(N+1)+(N-1)/(N+1)*昨天的指数收盘平均值；仔细看：X=EMA(C,

原文地址：文华财经中设置倒置的k线方法作者：交易者部落    在文华财经看盘的软件中，没有直接设置倒置k线的方法，很多投资这想看看倒置的k线，不过没有关系，我们可以编写程序的方法来实现这个功能，经过调试，通过这种方法完全可以实现该功能，与此我把程序代码公布如下，便于各投资者试用，道理很简单就是有下面的代码编写一个自定义指标，然后加载这个指标后，就可以看到倒置的k线。源代码：

PS估值法：P是股价，S是每股的销售收入，P/S或者用总市值除以销售额，这样算出的值叫PS。PS即市销率估值法的优点是，销售收入最稳定，波动性小；并且营业收入不受公司折旧、存货、非经常性收支的影响，不像利润那样易操控；收入不会出现负值，不会出现没有意义的情况，即使净利润为负也可用。所以，市销率估值法可以和市盈率估值法形成良好的补充。市销率估值法的缺点是，它无法反映公司的成本控制能力，即使成本上升...

量化投资策略：常见的几种Python回测框架（库）在实盘交易之前，必须对量化交易策略进行回测。在此，我们评价一下常用的Python回测框架（库）。评价的尺度包括用途范围（回测、虚盘交易、实盘交易），易用程度（结构良好、文档完整）和扩展性（速度快、用法简单、与其他框架库的兼容）。Zipline: 事件驱动的回测框架。Quantopian 正在使用它。Zipline 拥有大型社区，文档完整，对著名经纪...

相对强弱指标RSI又叫力度指标，其英文全称为“Relative Strength Index”，由威尔斯•魏尔德﹝Welles Wilder﹞所创造的，是目前股市技术分析中比较常用的中短线指标。第一节 RSI指标的原理和计算方法一、RSI指标的原理相对强弱指标RSI是根据股票市场上供求关系平衡的原理，通过比较一段时期内单个股票价格的涨跌的幅度或整个市场的指数的涨跌的大小来分析判断市场上

使用Python的Matplotlib的时候,很多任务是批处理的,中间需要画图,并保存图像,可是不希望每次都把图形显示出来,可以试一下下面的脚本testplot.py:[python] view plain copyimport numpy as np    import matplotlib  matplotlib.use('A

移动平滑异同平均线(Moving Average Convergence Divergence，简称MACD指标)策略。MACD是查拉尔·阿佩尔(Geral Appel)于1979年提出的，由一快及一慢指数移动平均（EMA）之间的差计算出来。“快”指短时期的EMA，而“慢”则指长时期的EMA，最常用的是12及26日EMA。　　MACD指标是运用快速（短期）和慢速（长期）移动平均线及其聚合与分离

import tkinter as tkfrom tkinter import ttkimport matplotlib.pyplot as pltimport numpy as npimport talib as taseries = np.random.choice([1, -1], size=200)close = np.cumsum(series).astype(float

阅读原文：http://club.jr.jd.com/quant/topic/963246京东金融量化交流群：4170821411. 打开量化投资的黑箱这本书的作者里什·纳兰（Rishi K. Narang）是华尔街顶级数量金融专家，资深对冲基金经理，自1996年开始，他就开始从事对冲基金事业，专注于量化交易策略。目前是特勒西斯资本有限责任公司（Telesis Capita

作者：知乎用户链接：https://www.zhihu.com/question/21351965/answer/31050145来源：知乎著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。本题目前下面的解释都是线性代数教材上的各种定义，但都太过复杂了。我尝试写一个浅显的解释：小明今天要做饭，消耗2斤肉，1斤蔬菜。肉每斤20元，蔬菜每斤5元，则一共需多

在统计套利及高频交易之外，交易系统一般可归为五大类型：一、趋势跟随交易系统（Trending Systems）趋势跟随交易系统是在高频交易曝光前最流行也是最热门的交易系统类型。最早的趋势跟随交易策略成形于20世纪早期，主要利用移动平均线进行买入、持有、卖出。之后，由于有了计算机生成的开仓以及平仓信号，当今的趋势跟随系统更为完善和成熟。但是，无论怎样现代化，趋势跟随系统都

交易认知自我，投资改变生活。梦德稳：上海奇获投资管理有限公司投资总监。长期从事金融量化交易，早年以股票为主，08年开始专注期货市场，开发过多种交易策略，最终形成了多策略、多品种、多周期的程序化组合策略体系，追求低回撤的稳健收益，长期的年收益与最大回撤比可以达到4:1。2010年后每年稳定盈利在千万级别。梦德稳实录：今天跟大家做一个简单的分享，内容包括三部分：第一部分分享我对程序化的...

JoinQuant-TWist摘要context的含义 context的结构 context的读取方法 条件判断语句 止损的含义及其实现方法 通过前文的讲解，我们已经能理解最开始的那个简单的策略例子，如下： def initialize(context): run_daily(period,time='every_bar') g.securit...

一、get_index_stocks 获取指数成份股> get_index_stocks(index_symbol, date=None)获取一个指数给定日期在平台可交易的成分股列表，请点击指数列表查看指数信息参数index_symbol: 指数代码date: 查询日期, 一个字符串(格式类似’20151015’)或者datetime.date/datetime.datetime对象...

Dual Thrust系统是 Michael Chalek 在80 年代开发的 Dual Thrust。在自动化交易排名中，目前为止，仍然排名第二左右。下表是我自己按5分钟周期跑回测的结果，效果非常好：这是上表成绩最好的沪铜指数的成绩走势图：通过几个关键数据的对比发现，该模型对于多品种还是有一定的普适性，模型中的参数也采用默认，未针对个别产品进行优化，虽然选出的四个产品都达到了正收益，但由于品...

  import tkinter as tkfrom tkinter import ttkimport matplotlib.pyplot as pltimport numpy as npimport talib as taseries = np.random.choice([1, -1], size=200)close = np.cumsum(series).a...

傅立叶的核心思想就是所有的波都可以用多个正弦波叠加表示。这里面的波包括从声音到光等所有波。所以，对一个采集到的声音做傅立叶变化就能分出好几个频率的信号。比如南非世界杯时，南非人吹的呜呜主拉的声音太吵了，那么对现场的音频做傅立叶变化（当然是对声音的数据做），会得到一个展开式，然后找出呜呜主拉的特征频率，去掉展开式中的那个频率的sin函数，再还原数据，就得到了没有呜呜主拉的嗡嗡声的现场声音。而对...

程序化交易系统是一种个性期货程序化交易软件，每个普通投资者或机构投资者都可以根据自己的投资经验和智慧，编写自己的交易模型，进行电脑自动交易。据美国权威交易系统评选杂志《Futures Truth Magazine》2011 年10 月 最新发布的交易系统排名，NatGator、Catscan、DCS II 等模型的业绩。在过去一年进入了前十名榜单，前三名模型年收益率均在200%以上。Delph...

作者: tufeiyige    时间: 2012-7-21 11:22:05  据美国权威交易系统评选杂志《Futures Truth Magazine》2011 年10 月                      最新发布的交易系统排名，NatGator、Catscan、DCS II 等模型的业绩                      在过去一年进入了前十名榜单，前三名模型年收益率均在2...

T技术更新太快，我又是一个门外汉了，我做些笔记，算是学习记录。 从官网下载CTP开发包 解压后，看到这些文件        里面以后缀 *.h，*.lib，*.dll三种文件为主，他们分别是C++生成的头文件、静态链接库、动态链接库。为了理解接口，要知道他们是什么，以及简单的关系。简单说，真正有货的是dll文件，程序通过头文件"*.h"，找到“*.lib”，然后又通过“*...

鞅策略与反鞅策略 介绍在我们去进行股票，期货投资的时候，经常听到有人说到金字塔加仓法，当亏损的时候，每次亏损都加大我们的仓位到原来的总仓位的两倍，这样，一方面可以摊薄我们的平仓持仓成本，另一方面，当行情反转的时候，我们就更容易回本，甚至收回收益；而当盈利的时候，我们去增加仓位就需要小心，可以每次增加仓位为原来的 1/2，因为股价高的时候，它回落起来也更容易，因此，我们以比较小的仓位去进...

前言：我们经常能听到某些股票分析师，夸夸其谈什么均线多头排列，双均线金叉，KDJ 金叉，MACD 金叉，综合判定当下 行情多头强势，正是我们买入赚钱的好时机，然后拿出某只强势上涨的股票例证：您看这只股票的这一波大涨是不是 都出现我所说的买入信号呢？实际情况，当某只股票行情走势很好，出现类似指标金叉的信号是很常见的现象。但是有时候某只当日股票波动很大， 同样出现指标金叉买入信号，然而为什么次日...

本篇文章信息量较大，也需要一定的基础才能阅读和理解。包括内容有：第一部分：ATR棘轮法；第二部分：ATR入场应用；第三部分：ATR在离市中的应用；第四部分：Parabolic SAR（韦尔达技术指标）相关知识 第一部分：ATR棘轮法一种新的止损策略——ATR棘轮法基础思想是非常简略的，我们先选定一个公平的起始价格，然后天天加某一倍数的ATR，得到一个跟踪止损点。由该方法天生的止损点不仅...

VnTrader简介目前VnTrader基本实现了国内外全品种的交易，包括期货、股票、贵金属、外盘交易等。对于vn.py的初学者而言，建议从项目的图形交易程序VnTrader开始学习，先了解如何通过界面来监控行情与交易信息，并进行手工交易。VnTrader对接了目前vn.py项目中所有的交易API，包括期货、股票、贵金属、外盘、比特币等。下文以最常用的CTP交易接口为例，讲解如何配置和使用...

差价合约（Contract forDifference，简称CFD）是一种场外交易工具，允许交易者利用即期市场上的杠杆，在指数和商品市场上开展交易，而不需要实际购买相关证券。 CFD本质上是一种金融衍生产品，是双方（经纪商和客户）在合同到期时，以CFD所涵盖交易产品的开盘价和收盘价之间的差价进行交易。CFD交易使您能从股权中获利（如股息，性价比等），但您没有实际持有股票。CFD是场外交易，不是在...

创业板受到多重利空压制而大跌，上证也受到拖累，只有上证50小幅翻红。创业板依然是下跌趋势，不要瞎猜底部，更不要轻易抄底，要以均线为准，反弹站上5日线才有短线机会。主板部分板块仍然是处于上升趋势，仍然有行情，只是暂时受到创业板拖累。一边是以银行保险股和周期股单边上涨，一边是创业板高市盈率股暴跌。几十年前，美国祖孙三代炒股的戴维斯家族早就解释了这种现象，叫戴维斯效应。戴维斯双击和戴维斯双杀...

作者：魔元目录使用回测引擎 读懂回测报告 优化策略参数 多进程优化量化策略主要是从历史数据统计或者发现规律然后应用于实盘交易。当然历史不是简单的重复，这就要求策略需要根据市场调整和优化参数。通过回测历史数据可以验证策略的有效性，了解策略的历史收益、最大回撤和回撤时长，对策略参数进行优化等等。CTA策略模块的主要回测目标是验证交易信号是否正确，仓位大小的问题在实盘中则由交易员来确定。...

作者：cuizi7目录引擎结构 启动停止 工作流程 处理函数 使用细节引擎结构事件引擎是vn.py项目的核心，也是大多数交易系统或回测引擎、甚至大多数交互程序（Interactive Program）的设计基础。我们在学习编程的过程中最早编写的大多属于批处理程序（Batch Programming），在这种程序中，程序运行的流程是由程序员决定的。而事件驱动程序设计（Eve...

数据定义ctaBase.py本文件中包含了CTA模块中用到的一些基础设置、类和常量等。其中的类StopOrder对应的委托类型为本地停止单，可以视作一种条件触发单：当前分钟线收盘价格为100，希望在接下来当价格突破102时买入 发出一个102买入的StopOrder，该订单仅存在于本地引擎中，实时监控最新的价格 当引擎收到第一个价格超过102的Tick时，会立即发出市价委托（或者可...

TA-Lib简介作为一套被业界广泛应用的开源技术分析库（包含技术指标计算和K线模式识别等），TA-Lib自2001年发布以来已经有了十多年的历史。TA-Lib中一共包含大约125个技术指标的计算函数，同时提供了包括C/C++、Java、Perl、Python等多种语言的API。有什么用简单来说TA-Lib就是提供了一堆经过长期实践检验的技术指标计算函数。基于现成的计算函数，开发新策略雏...

策略模板一般来说，交易策略的思路主要来源于两个方向：第一、实盘中的交易经验总结；第二、数据挖掘、统计分析得到的规律。当然两者也可以结合使用，例如现在流行的深度学习。策略模板是具体交易策略的基础，一般把大部分策略都用到的方法和公共变量放到策略模板里，而具体策略继承该策略模板，进而增加个性方法和变量（如：入场价格、止损止盈）。一般我个人喜欢在最基础模板上，按照交易策略的类型衍生出交易类型模板（...

本篇将介绍python中sys, getopt模块处理命令行参数如果想对python脚本传参数，python中对应的argc, argv(c语言的命令行参数)是什么呢？需要模块：sys参数个数：len(sys.argv)脚本名：    sys.argv[0]参数1：     sys.argv[1]参数2：     sys.argv[2]test.py

从当前市场上的投资策略种类来看，大致有七种，包括核心*卫星投资策略、「杠铃」投资策略、反向投资策略、成本平均策略和时间分散化策略、买入并持有策略、美林投资时钟策略、Alpha/Beta投资策略。投资策略一：美林投资时钟策略美林投资时钟投资策略相信大家都有所耳闻，作为资产配置最为著名的模型，它具体的概念主要指，以经济周期为框架，把「资产」、「行业轮动」、「经济周期四个

Different Choices for Indexing1. loc——通过行标签索引行数据1.1 loc[1]表示索引的是第1行（index 是整数）[python] view plain copy print?import pandas as pd  data = [[1,2,3],[4,5,6]]  index = [0,1] 

导语：本篇介绍如何借鉴成熟的策略体系并在聚宽平台上实现。成熟的策略体系有很多种，例如海龟，羊驼，鳄鱼等等。今天的先举个海龟交易系统。规范源码已更新！请大家克隆研究。本文由JoinQuant量化课堂推出 。难度标签为进阶上，理解深度标签：level-0作者： Haozun编辑： 宏观经济算命师海龟天然的海龟是一个比较成熟而完整的交易系统。构建交易系统的目的就是避免交易员