这里有三个定义:正规矩阵、谱半径、谱范数
正规矩阵
有一类矩阵
A
A
A,如:对角矩阵、实对称矩阵(
A
⊤
=
A
A^\top = A
A⊤=A)、实反对称矩阵(
A
⊤
=
−
A
A^\top = -A
A⊤=−A)、厄米特矩阵(
A
H
=
A
A^H = A
AH=A)、反厄米特矩阵(
A
H
=
−
A
A^H = -A
AH=−A)、正交矩阵(
A
T
A
=
A
A
T
=
I
A^T A = AA^T= I
ATA=AAT=I)以及酉矩阵(
A
H
A
=
A
A
H
=
I
A^H A = AA^H = I
AHA=AAH=I)等,都有一个共同的性质:
A
A
H
=
A
A
H
AA^H = AA^H
AAH=AAH为了能够用统一的方法研究他们的相似标准型,我们引入正规矩阵的概念。
设
A
∈
C
n
×
n
A \in C^{n \times n}
A∈Cn×n,且
A
A
H
=
A
H
A
AA^H = A^HA
AAH=AHA,则称
A
A
A 为正规矩阵。
- 当正规矩阵的全部特征值为实数时,是厄米特矩阵;
- 当正规矩阵的全部特征值为零或虚数时,是反厄米特矩阵;
- 当正规矩阵的全部特征值的模为1时,是酉矩阵。
上面提到的几个特殊矩阵都是正规矩阵,但正规矩阵并不限于以上几种。
谱半径
A是n阶方阵,λi是其特征值,i=1,2,…,n。则称特征值的绝对值的最大值为A的谱半径,记为ρ(A)
谱范数
注意要将谱半径与谱范数(2-范数)区别开来,谱范数是指A的最大奇异值,即 A H A A^HA AHA 最大特征值的算术平方根。
谱半径是矩阵的函数,但不是矩阵范数。
证明
命题:A是正规阵,必然存在酉阵Q满足: Q ′ ∗ A ∗ Q = D Q' * A * Q = D Q′∗A∗Q=D,D为对角阵且每个对角元zhi为A的特征值。
- A的二范数 <=> A的最大奇异值 <=> max(sqrt(eig(A’ * A))) <=> max(sqrt(eig(D’ * D))) <=> D的模最大对角元 <=> A的谱半径,证毕!
- 记D = diag{λ1, λ2, …, λn}满足|λ1| ≥ |λ2| ≥ … ≥ |λn|,则|λ1|为A的谱半径。
2.1 令x1为λ1对应的右特征向量满足A * x1 = λ1 * x1,必然有:||Ax1||₂/ ||x1||₂= |λ1| ≤ ||A||₂
2.2 令y1为A的2范数对应的单位向量,即:||y1||₂= 1且||A||₂= ||Ay1||₂。y1可以被Q线性表出为y1 = Q * z1,且z1也为单位向量。不难得出:||A||₂= ||Ay1||₂= ||AQz1||₂= ||Dz1||₂≤ |λ1|
综合2.1和2.2可得:||A||₂= |λ1|,证毕!
参考资料
- https://baike.baidu.com/item/%E6%AD%A3%E8%A7%84%E7%9F%A9%E9%98%B5/5982147
- https://zhidao.baidu.com/question/505550281.html
- https://www.zhihu.com/question/40181430/answer/85446211
- http://blog.sina.com.cn/s/blog_6edc8c0d0102wdl9.html