作者:徐瑞龙,量化分析师,R语言中文社区专栏作者
博客专栏:
https://www.cnblogs.com/xuruilong100
简介
纷繁复杂、瞬息万变的金融市场开发出了太多的金融产品,产生了太多的计算问题,这对于 Fintech 来讲是一个巨大的挑战,无论是计算能力上的,还是软件设计上的。好在开源软件界从来都不缺少英雄,QuantLib 正是其中的佼佼者。
QuantLib 是一个免费、开源的软件库,旨在为量化金融计算提供一个统一的、综合的软件框架。QuantLib 的源代码由 C++ 编写,得力于 C++ 在面向对象和泛型编程方面强大的表现力,以及对贴近底层所带来的出众执行效率,QuantLib 一方面可以清晰地描述各种复杂的金融产品,同时兼顾了计算速度。
主要功能
QuantLib 所提供的功能聚焦在两大领域:
期权定价以及相关计算;
固定收益产品定价以及相关计算。
与期权相关的主要内容有:
表示亚式期权、欧式期权、美式期权、百慕大期权等等不同种类期权的数据结构;
基于解析法、有限差分法、二(三)叉树法和 Monte Carlo 的定价引擎;
多种波动率模型,例如 Heston 模型、GARCH 模型和局部波动率模型;
校准波动率期限结构的方法。
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与固定收益相关的主要内容有:
表示固息债、浮息债、零息债、通胀挂钩债券、利率互换、可转债等等不同种类固定收益产品的数据结构;
表示收益率期限结构的数据结构;
现金流分析;
若干种收益率曲线的插值方法;
若干种计息方法,例如 Actual / 365、Actual / 360、30 / 360 等等。
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安装与使用
推荐在 Ubuntu 操作系统下安装和使用 QuantLib ,如果使用的是 Ubuntu 16.04 或 17.04,请先在系统中添加 Dirk Eddelbuettel 维护的 PPA,以便轻松地安装最新版本。
sudo add-apt-repository ppa:edd/misc sudo apt-get update