特征选择 - Filter、Wrapper、Embedded

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Filter methods:

  • information gain
  • chi-square test
  • fisher score
  • correlation coefficient
  • variance threshold

Wrapper methods:

  • recursive feature elimination
  • sequential feature selection algorithms
  • genetic algorithms

Embedded methods:

  • L1 (LASSO) regularization
    • 增加惩罚项(正则项),用于控制过拟合
    • regularized_cost = cost + regularization_penalty
    • LASSO的方式:λi|wi|
  • decision tree

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