Cholesky分解

楚列斯基（Cholesky）分解用于对称矩阵的分解，使用该方法，对称矩阵A可以分解为：

A=U'*U

其中U为上三角矩阵，U'为U的转置，实现算法为：

 

当然MATLAB中是有现成的函数的，不需要我们手动编写M文件。该函数就是chol，例如下面这个矩阵：

A =

     1     2     3

     2     8     8

     3     8    35

使用chol函数：

>> u=chol(A)

u =

     1     2     3

     0     2     1

     0     0     5

可以检验是正确的

在前面的日志中我提到了Cholesky的分解公式和MATLAB中Cholesky分解的命令“chol”，这里给出自己实现的代码：

function u=cholesky(A)
    if A~=A'
      error( 'Invalid Argument,see cholesky.m');
   end
   [m,n]=size(A);
   u=zeros(n,n);
   for i=1:n
      u(i,i)=A(i,i);
      for k=1:i-1
         u(i,i)=u(i,i)-u(k,i)^2;
      end
      u(i,i)=sqrt(u(i,i));
      for j=i+1:n
         u(i,j)=A(i,j);
         for k=1:i-1
            u(i,j)=u(i,j)-u(k,i)*u(k,j);
         end
         u(i,j)=u(i,j)/u(i,i);
      end
   end 
end

测试代码如下：

>> A=[1 2 3;3 8 8;3 8 35]

A =

     1     2     3
     3     8     8
     3     8    35

>> u=cholesky(A)

u =

     1     2     3
     0     2     1
     0     0     5

>> u'*u

ans =

     1     2     3
     2     8     8
     3     8    35