2022年美赛C题-交易策略-完整解题论文和代码

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1.1 题目背景

市场交易者频繁买卖波动性资产，目标是最大化其总回报。每次买卖通常都会有佣金。 两种这样的资产是黄金和比特币。

图 1：黄金每日价格，每金衡盎司美元。 资料来源：伦敦金银市场协会，2021 年 9 月 11 日

图 2：比特币每日价格，每比特币美元。 资料来源：纳斯达克，2021 年 9 月 11 日

要求

一位交易员要求您开发一个模型，该模型仅使用迄今为止的每日价格流来确定交 易员每天是否应该购买、持有或出售其投资组合中的资产。
2016 年 9 月 11 日，您将从 1000 美元开始。 您将使用五年交易期，从2016